Trading con Sistemas Automáticos

25 septiembre, 2012

La mayoría de los sistemas están funcionando mal

Filed under: Cartera Modelo, Sistemas — Etiquetas: , , , , — Horace @ 4:16 PM

Estos días / semanas atrás vengo recibiendo muy a menudo comentarios de operadores de sistemas preguntándome (y preguntándose) que pasa con los sistemas. Muchos de ellos me preguntan si los sistemas han dejado de funcionar y si tenemos que cambiarlos y poner otros o simplemente “abortar la misión” y asumir que hemos perdido y que esto de los sistemas automáticos no va con nosotros.

La respuesta a la pregunta es que no pasa nada. Llevamos mucho tiempo en Drawdown en muchos sistemas (la mayoría diría yo). Y muchos de ellos importantes. Como digo siempre, cualquiera acierta el lunes la quiniela, así que no tiene ningún mérito explicar el motivo. No obstante, rápidamente, el motivo es muy simple. Vean:

 

DaxVerano

Aunque a priori parecería que no, la realidad es que el FDax lleva prácticamente todo el verano en un periodo lateral estrechísimo. Si se fijan, salvo contadísimos saltos muy violentos (son barras de 4 horas) se lleva moviendo en rangos de menos de 200 puntos desde el mes de agosto.

Lamentablemente la mayoría de los sistemas que han demostrado soportar bien el paso del tiempo son tendenciales y este tipo de mercado es justo lo que los destroza. Que es precisamente lo que está pasando ahora. Simplemente no hay tendencia y por tanto el sistema está continuamente equivocándose al buscarla.

Si hiciéramos este mismo análisis en el EuroFx podríamos concluir de manera más o menos semejante. Vean:

EuroFxVerano

En este mercado podríamos considerar que la tendencia ha vuelto a partir de la semana del 10 de septiembre. Lamentablemente nuestros sistemas están tardando en darse cuenta de ello. Este comportamiento es totalmente normal porque no es posible detectar la tendencia sin retraso. Algunos sistema tardan más y otros menos, pero todos tardan.

Estos periodos de mercado lateral son totalmente normales. Su existencia no significa que el mercado haya cambiado ni nada dramático por el estilo. Ahora bien, ¿cómo sé que el sistema no está roto y ha dejado de funcionar para siempre? Vean esta curva de saldos. Es de uno de los sistemas que tenemos en la cartera Dax – Mix:

Saldo1

¿Ustedes creen que este sistema ha dejado de funcionar? Yo desde luego que no. Ahora acerquemos el zoom:

Saldo2

Este sistema está metido en un DrawDown de algo más de 11.000€ y 2 meses (por ahora) como se puede observar. ¿Esto significa que el sistema ha dejado de funcionar? Yo desde luego no lo creo. Vean:

Finales de 2011 a principios de 2012. Drawdown de 10.000€ y casi 2 meses de duración.

Saldo3

 

Finales de 2010 a principios de 2011. Drawdown de 11.000€ y más de 2 meses de duración.

Saldo4

 

Finales del primer trimesrre de 2008. Drawdown de 11.000€ y mes y medio de duración.

Saldo5

Como verán el DD que estamos viviendo en este sistema es totalmente normal. Incluso aunque fuera del doble tampoco me preocuparía. La verdad es que no me ha costado mucho encontrarlos. Hay muchos.

Si usted opera sistemas automáticos estas semanas/meses está aprendiendo por que es necesario pensar en el riesgo ANTES que en los beneficios. Las cuentas tienen que estar preparadas para soportar estas cosas porque ocurren muy a menudo. Los sistemas hacen daño cuando van mal, y para eso no es necesario que se rompan.

Espero con la mano en el corazón que les sea de utilidad este comentario y les haga ver que estas cosas son normales y que incluso haciendo las cosas bien, se pasa mal (y no pongo condicional con toda la intención).

 

Saludos, ánimo y suerte en el trading,

Horace

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30 comentarios »

  1. Muchas gracias de nuevo Horacio. Yo creo que la preocupación es mayor cuanto menos tiempo lleves en esto, porque menos veces habrás vivido esta situación que como tú dices no te cuesta nada encontrarla en el histórico.
    Eres un máquina. Saludos

    Nacho

    Comentario por Anónimo — 25 septiembre, 2012 @ 4:26 PM

    • Hola Nacho. No se si eres ese Nacho o el otro Nacho 🙂 Pero da igual. Gracias por tus comentarios y ánimo…

      Comentario por Horace — 25 septiembre, 2012 @ 4:31 PM

  2. Confirmo que los míos que trabajan ibex están igual desde 17-ago. Y el gráfico presenta las mismas paradas, más esas idas y venidas.

    Comentario por anibalcorp — 25 septiembre, 2012 @ 5:38 PM

    • Pues nada Anibal, créeme que lo siento. Yo no especulo en el Ibex, pero me sonaba que tenía que estar yendo algo mejor. No obstante si tu dices eso pues estaré equivocado.

      Un saludo y suerte Anibal.

      Comentario por Horace — 25 septiembre, 2012 @ 5:41 PM

  3. Gracias Horacio, totalmente de acuerdo con Nacho, nuevo en esto = alta preocupacion, pero confío en tus sabias palabras como siempre, aunque por dentro pueda estar de los nervios…..

    Saludos

    Joan

    Comentario por Anónimo — 26 septiembre, 2012 @ 8:05 AM

    • Totalmente Joan, es normal estar jodido. Sobre todo al principio que, como dicen antes, ves solo números rojos. Si llevas más tiempo al menos ves evaporarse los beneficios, pero al principio….

      Ánimo y paciencia, el buen hacer renta.

      Comentario por Horace — 26 septiembre, 2012 @ 8:49 AM

  4. Hola,

    El sistema intradiario de dax se lo das a un perro y no lo quiere. Y los del euro más de lo mismo. Tiempo al tiempo. Lo veremos.

    Saludos,

    Gregorio

    Comentario por Gregorio — 26 septiembre, 2012 @ 12:58 PM

    • Bueno, por suerte aquí nadie obliga a nadie a hacer nada.

      Yo le estoy ganando pasta, y no poca. Mucho más no puedo decir.

      Comentario por Horace — 26 septiembre, 2012 @ 1:41 PM

    • Hola Gregorio, las afirmaciones sin argumentos me recuerdan a los vendedores de crecepelo.

      Un saludo.

      Comentario por paco — 26 septiembre, 2012 @ 2:34 PM

      • Yo sólo digo que ya se verá. Los datos de estos sistemas son públicos al alcance de todos (strategyrank, por ejemplo). Podemos ver la evolución durante este año que es cuando han entrado en real. Sistema dax intradiario penoso no, lo siguiente. Los del euro primos hermanos. Si a eso le unimos la pasta de las comisiones y el alquiler. ¿Quién gana siempre y sin riesgo? El de siempre, el banco-bróker. No olvidemos que este es un negocio hecho por y para ellos. Si el cliente logra ganar algo tiene que sudar tinta. De los 4 sistemas de este blog, el swing de dax es el que está muy por encima del resto con una robustez a prueba de bombas. Bueno, seguiremos de cerca la evolución de los sistemas aquí expuestos. Por cierto, los contenidos que se tratan aquí de lo mejorcito en castellano sobre sistemas.

        Un saludo

        Comentario por Gregorio — 26 septiembre, 2012 @ 4:53 PM

      • Hola Gregorio,

        Solo una puntualización a lo que dices.

        Nuevamente te digo lo mismo que la última vez que hiciste este comentario (en la entrada del 5 de septiembre). TODOS los números son NETOS en cuenta. Es decir, las estadísticas que tu ves ya incluyen todos los pagos por alquileres, comisiones y deslizamientos. Así que no hay nada más que restar.

        Saludos y suerte…

        Comentario por Horace — 26 septiembre, 2012 @ 5:03 PM

  5. Gracias por tu aclaración, para los que llevamos poco tiempo utilizando estos sistemas no estamos acostumbrados a estas rachas de DD y más aún que afecte a casi todos los sistemas.

    Saludos

    Comentario por jose manuel — 26 septiembre, 2012 @ 8:31 PM

    • Está claro JM, confiemos en que pronto volverá la volatilidad y nos de un respiro al menos.

      Comentario por Horace — 27 septiembre, 2012 @ 3:17 PM

  6. Que venga pronto la volatilidad si, que maquinas de perder pasta tenemos jolines. Esto pone a prueba a cualquiera.

    Comentario por paco — 27 septiembre, 2012 @ 6:39 PM

    • Animo Paco…

      Comentario por Horace — 27 septiembre, 2012 @ 7:20 PM

      • Horacio esto ha saltado por los aires. Creo que una retirada a tiempo es una victoria. Esto no tiene visos de cambiar y la volatilidad dudo mucho que vuelva al menos a los niveles que necesita el sistema intradiario de dax, el auténtico artífice del hundimiento con su primo hermano el sistema del euro. Sistemas desarrollados por la misma persona, por cierto.
        El DD que lleva esta cartera y el que vendrá si no lo remedia un milagro se harán inasumibles para la mayoría de inversores. Un solo sistema no puede tirar del carro porque en el momento de que ese sistema también tenga su mala racha, como todos la tienen, GAME OVER.
        Es sólo mi impresión y no tengo nada en contra de ti pero para que funcione un sistema de verdad en real hay cientos que fracasan. Operar con sistemas totalmente automatizados es querer ponerle puertas al campo y eso es realmente complicado.
        En cualquier caso ojalá que se produzca la tan ansiada recuperación y que lo veamos pero sinceramente tengo muchísimas dudas.
        Un saludo

        Comentario por Gregorio — 27 septiembre, 2012 @ 11:18 PM

      • Hola Gregorio.

        ¿Por qué piensas eso?

        Horacio

        Comentario por Horace — 28 septiembre, 2012 @ 7:47 AM

  7. A mi tambien me interesa Gregorio. Se me ocurren dos cosas, o eres un usuario de estos sistemas que esta quemado y rabioso como el resto de operadores que lo estan trabajando. O sabes algo que los demas no sabemos, y si es lo segundo, agradeceriamos mucho que lo compartieras con nosotros o al menos nos argumentaras porque piensas que estos sistemas estan muertos y este drawdown no esta dentro de lo normal.

    Mi opinion es que, si, no tenemos volatilidad, centrandome en el EuroFX, este mercadon no se mueve,no tiene rango, si no se mueve poco movimiento puedes capturar, utilices el sistema que utilices. Y ahora viene el tema de la confianza y de lo capitalizadas que esten actualmente las cuentas que esten trabajando estos sistemas, me explico, si a alguien le ha pillado el DD desde el inicio de trabajar el sistema, y se esta comiendo todo el DD, y su cuenta estaba muy poco capitalizada o al limite de apalancamiento, obviamente no dormira tranquilo y todos los dias se estara planteando si lo desactiva o no, y en una situacion asi, agarrarse unicamente (y ahi te doy la razon) a que llegue la volatilidad ya entra dentro del azar, porque si es cierto que no sabemos cuando va a llegar la marea y esta situacion de marea baja se puede prolongar bastante, y terminar matando a los peces con cuentas maltrechas, conclusion, los que tengan las cuentas en este momento bien capitalizadas estaran algo mas tranquilos y quizas salgan indemnes que los que no las tienen, asi de facil. Si os cogeis los historicos de los sistemas del EuroFX los meteis en MSA y les pasais un montecarlo, el DD maximo de montecarlo que os dara no esta superado por ninguno de los sistemas por separado ni trabajandolos en portfolio.

    No estoy animando a nadie a continuar, yo tengo la cuenta realmente maltrecha, en ruina practicamente y seguramente salvo milagro termine por desactivarlos. ¿Que he aprendido?, que una cuenta capitalizada al limite (apalancamiento maximo recomendado) corre un riesgo muy alto de que termine muerta si tenemos la mala suerte de activar un sistema justo en unas condiciones de mercado como estas, algo que Horace nos ha recalcado continuamente, he aprendido muchas mas cosas, pero me las reservo que no quiero aburrir.

    Ojala sobrevivan muchos operadores que trabajan estos sistemas, y ojala este sistema no este roto, sinceramente creo que no lo esta, pero si vuestras cuentas estan muy bajas de capitalizacion (echarle un ojo al saldo actual) entiendo que ya no entre la razon y la logica en juego, la psicologia toma el control y ya no podemos pensar con claridad.

    Un saludo H y gracias por los animos. Suerte a todos.

    Comentario por vicente — 28 septiembre, 2012 @ 8:56 AM

    • Sabio razonamiento Vicente.

      Hay otro tema que viene muy bien recordar ahora. Frecuentemente la gente capitaliza la cuenta con lo justo para poder empezar y poco más con la excusa de que si luego vienen malas rachas pondrá más dinero.

      Yo siempre digo (por experiencia propia) que esto, en realidad, no es cierto. Cuando estás como estamos ahora (es decir, bien jodidos) no te planteas poner más dinero para esperar un runup sino, como tu bien dices, cerrar todo y asumir la pérdida. El sentimiento humano es ese y además es natural que así sea. Tienes sensación de fracaso y escozor y por lo tanto no te planteas seguir en la misma sino aprovechar la oportunidad que te da el margin call para olvidarte del tema y pasar página.

      Otro motivo más para empezar bien desde el principio.

      Saludos y ánimo Vicente.

      Comentario por Horace — 28 septiembre, 2012 @ 9:29 AM

  8. Estimado Horacio y seguidores,

    ¿Cómo ves la estrategia de que si una cartera está descapitalizada o con exceso de aversión a la pérdida de dinero descansar un poco y volver más tarde?, es decir, no abandonar y asumir pérdidas, sino apagar unos días y volver con la volatilidad. Sé que no se puede predecir con exactitud cuando volverá pero imagino que tendrá bastante que ver con el hecho de que se muevan fichas a nivel global o no, y haya movimientos mayores que 50-60 puntos en Dax o de vaivenes sin sentido en el euro/dólar. No sé, no es mi profesión la economía ni mucho menos, pero está claro que llevamos una malísima racha porque esto no va hacia ningún lado.

    PD: El sistema Swing de Dax sigue ganando…que bueno es.

    Saludos y suerte

    Comentario por Dr Nacho — 29 septiembre, 2012 @ 8:20 PM

    • Hola Nacho,

      Efectivamente los sistemas de Dax han salvado los muebles este mes (incluyendo el nuevo tambien). Pero eso si, gracias a la caída del último día de trading… así que cualquiera sabe lo que nos depara el futuro con estos mercados de hoy.

      Verás, lo que dices de apagar temporalmente reconozco que psicológicamente puede ser positivo a priori. Está claro que si no tienes buena capitalización pues no tiene sentido seguir adelante para acabar de pulirte la cuenta, de eso no hay duda. Lo que ocurre es que el timing de entrada (como bien hemos podido comprobar estos meses) es una lotería. Así que nada te garantiza que vas a conseguir entrar en el momento bueno. Es más, lo más probable es que te des cuenta de que es el momento bueno de entrar cuando los sistemas ya hayan empezado a ganar de manera más o menos constante.

      Lo que ocurre es que, si te fijas bien, no hay muchas alternativas en lo que planteas. O paras y te la juegas luego después nuevamente o te la juegas ahora a que la racha esté acando o metes más pasta. Si no tienes o no quieres poner pues no te queda otra que jugártela. O ahora o luego, pero te la tienes que jugar. Si estás durmiendo mal quizá sea mejor jugártela luego, ¿no? Pero no dejará de ser una apuesta a lo casino.

      En fin Nacho, que siento que te esté yendo mal, de verdad te lo digo. Por esto es por que lo siempre insisto tanto en dimensionar las carteras para los momentos malos. Porque SIEMPRE llegan. Es cuestión de tiempo. Es como los choques en el coche. Es cuestión de kilómetros recorridos, pero al final te la pegas de un modo u otros. Lo que hay que hacer es ser prudente para que cuando te la pegues no te hagas daño y puedas seguir tu camino tras quitarte el polvo.

      Suerte y ánimo con el p*to DD este que estamos viviendo.

      H

      Comentario por Horace — 1 octubre, 2012 @ 9:45 AM

      • Hola Vicente y compañía,

        Evidentemente no sé nada más allá de lo que pueda saber cualquiera de vosotros. Opero de forma discreccional (para mí el trading es un arte y como dije no se puede medir el funcionamiento de los mercados bajo reglas encorsetadas ya que sería como ponerles puertas al campo pero esto sería asunto de otro debate) pero llevo un tiempo siguiendo este blog y la cartera que confeccionó Horacio en su día. También investigué en su momento sobre sistemas pero no me llegó a convencer del todo este tipo de inversión. He ido siguiendo la evolución de los sistemas y su forma de adaptarse al mercado. Mi conclusión es que los sistemas de esta cartera excepto el de dax swing no son buenos sistemas, siendo bastante blando en calificar que no son buenos.

        El dax intradiario ya no solo necesita una altísima volatilidad sino que al menor retroceso tras su entrada se queda ko. De ahí su bajísima fiabilidad. Esto psicológicamente es duro de soportar. Creo que la fuerte volatilidad ya la vimos años atrás y creo que un mercado alcista puede venir de camino. Tampoco me gusta para nada la mala gestión de sus trailing stops ya que regala mucha pasta tras ir ganando bastante. Desde mi punto de vista hace aguas por todos lados.

        El euro intradiario más de lo mismo. Stops de pérdidas super amplios que suele tocar más de lo deseado en relación a sus beneficios que normalmente no suelen llegar muy altos. Relación riesgo/recompensa pésimo. Los trailing stops idem que su hermano del dax.

        El sistema que queda del euro está basado en pautas estacionales y a tenor de lo observado suele entrar casi siempre igual. Me llama poderosamente la atención que tiene stops de pérdidas amplísimos que en pocas operaciones se han comido prácticamente todos los beneficios que llevaba. Para echarse las manos a la cabeza.

        Por último, el dax swing. Prácticamente operando con este sistema se hubiese obtenido el mismo rendimiento que toda la cartera completa. Ahí queda eso. Este sistema coge bien las tendencias pero en rangos laterales sufre muchísimo y te puede hacer un roto si no tienes suerte a la hora de activarlo. En cualquier caso, no hay dudas de que es buenísimo si lo comparamos con los demás.

        Mi consejo es que si no lo remedia un milagro esta cartera necesitaría una rotación de sistemas e intentar diversificar con sistemas tendenciales y antitendencia.

        El DD que llevan los 4 sistemas actualmente es brutal. Ojalá pronto se acabe.

        Un saludo

        Comentario por Gregorio — 2 octubre, 2012 @ 8:56 PM

      • Hola Gregorio,

        Muchas gracias por tus comentarios. Sin duda esta vez nos aportas cosas concretas sobre las que pensar y meditar.

        Todo lo que dices tiene mucho sentido y son puntos valorables. El único “pero” que veo en lo que dices es el hecho de que la historia demuestra que todos estos sistemas han sido rentables en el pasado incluso habiendo soportado muchas veces situaciones como la de ahora o semejantes. Esto da que pensar. Y no poco.

        Yo podría argumentar cada uno de los puntos que explicas, pero creo que no es necesario porque los números hablan por si solos. Para lo bueno y para lo malo.

        Creo que lo que nos corresponde es esperar y ver como está la cartera dentro de 12-18 meses que yo creo que es un objetivo razonable para una cartera de sistemas. Al menos es el que yo me pongo personalmente. 18 meses para doblar el capital arriesgando un 50%.

        En fin Gregorio, seguiremos remando…

        Comentario por Horace — 3 octubre, 2012 @ 11:02 AM

  9. […] motivo por el que esto ha sido así es inútil en mi opinión. Algún detalle pueden encontrar en este post si les interesa. El tema no es tanto por que ha ocurrido sino es ¿que hacemos a partir de […]

    Pingback por Resultados mes de septiembre « Trading con Sistemas Automáticos — 1 octubre, 2012 @ 12:01 PM

  10. Hola Gregorio,

    gracias por la opinion mas detallada, la verdad es que la gestion de de las operaciones del sistema a mi personalmente me ponia nervioso, durante el tiempo que lo trabaje he visto muchos dias en que las operaciones ganaban una barbaridad para finalmente terminar por devolverlo casi todo o incluso terminar en perdidas. Yo personalmente he dejado de trabajar la cartera Euro Mix, la desactive Lunes de octubre, con perdidas tremendas, desgraciadamente tuve la mala suerte de comenzar a trabajar el sistema justo en el inicio del DD que esta sufriendo y me lo he comido todo, no pude soportar mas y en gran medida por comenzarla con una capitalizacion minima, confiando en la buena suerte, y he preferiodo dejar de trabajarlo y conservar lo poco que queda en la cuenta, de todo se aprende. Ahora intetare recuperarme apostando con mis propios sistemas y cuando vuelva a capitalizar la cuenta volvere a realizar un analisis (con la ayuda de H) y volvere a trabajar alguno de los sistemas si me dan buenas vibraciones.

    Mucha suerte a los que la sigan trabajando. Espero que regresen las condiciones optimas de mercado y que el sistema se recupere, y sobre todo que la ineficiencia de mercado que explota no se haya corregido y el sistema este muerto.

    Un saludo,
    Vicente.

    Comentario por vicente — 6 octubre, 2012 @ 5:44 PM

    • Hola de nuevo Vicente,

      Lamento mucho tu situación. Al menos has podido salirte con algo de capital lo que te permitirá en un futuro poder retomar de nuevo la actividad con tus propios sistemas que por mal que lo hagan dificil será que peor que estos. Hoy he mirado cómo iba el swing de dax y me he dado cuenta que lleva otro fuerte DD. La puntilla que hacía falta para hundir la cartera global. ¿Quién puede soportar un DD como el actual de más de 30.000 euros?. No creo que existan precedentes en el histórico de esta cartera.

      He hecho las cuentas y para el que lleve estos sistemas desde primeros de año ha pagado en comisiones la nada despreciable cifra de más de 10.000 euros. Ahí está el negocio señores y señoras. El negocio de los brókers nacionales que son atracadores.

      Háganme caso y olviden esto. Fórmense lo mejor que puedan e intenten mover con el tiempo su propio dinero. Nadie va a mirar mejor por él que vosotros mismos.

      Es mi humilde opinión basada en mi propia experiencia y mucha observación.

      Un saludo

      Comentario por Gregorio — 9 octubre, 2012 @ 11:41 AM

      • Hola Gregorio,

        La cartera lleva en este momento (bueno a 5 de octubre realmente) un DD de 26.800€. No hay porque “creer” en nada, los números están allí para verlos con detalle y analizarlos con frialdad. 3 de los 4 sistemas están en un DD que no ha llegado al máximo histórico previo (uno de ellos si lo ha superado). Efectivamente recientemente se superó el máximo DD histórico de la cartera. Sin embargo eso, en mi opinión, no quiere decir nada. Y la lógica para ello es aplastante. El DD máximo, por definición, siempre está por llegar.

        Tienes razón en que las comisiones son altísimas, pero es lo que hay (por cierto, has hecho mal las cuentas por bastante). No hay otra opción posible para operar sistemas totalmente automáticos en España más que pagando comisiones elevadas tristemente. Con todo y con eso, la regla para mi es clarísima. El broker tiene que ganar como máximo lo mismo que la cuenta, sino no hay trato (si se supera ese número es, en mi opinión, que la cartera está mal montada). Y eso, a la larga, ocurre. Y en el resto del mundo ocurre más o menos lo mismo por cierto. Las comisiones de los brokers low cost simplemente no dan para pagar las inversiones que hay que hacer para operar sistemas de manera totalmente automática.

        Lo importante es que los sistemas aguanten el coste y el trader gane pasta. Ese es el fin último que hay que perseguir.

        Como tu bien dices la experiencia es lo que manda. La mía personal es que me he arruinado dos veces intentando ganar dinero operando discrecionalmente. Simplemente no valgo para eso.

        Un saludo y gracias por leernos Gregorio.

        H

        Comentario por Horace — 9 octubre, 2012 @ 6:41 PM

  11. Hola Gregorio,

    yo sigo pensando que los sistemas no estan rotos, de hecho estuve muchos dias analizando estadisticas, le di mucho la brasa a H, y lo que esta ocurriendo es normal, lo que pasa, es que cuando uno tiene las estadisticas sobre la mesa, siempre piensa el peor escenario que tiene delante de las narices nunca va a ocurrir, y si por desgracia tienes la mala suerte de tragarte justo ese peor escenario nada mas empezar, a nivel psicologico es tremendo. De hecho si teneis agilidad con Excel se puede hacer cosas bastante esclarecedoras, no hay volatilidad y estos sistemas y muchos en condiciones de muy poca volatilidad, directamente no funcionan, logico, si cuando hay rango ya cuesta capturar un 20% o 30% del movimiento, y ojo que el LAG cuando funciona bien captura mucho mas que eso, imaginaros si no hay rango, si se estrecha el movimiento. Yo se muy bien cual han sido mis errores al trabajar la cartera Euromix.

    1. Capitalizacion muy justa. Claro, uno siempre piensa, ¿como me voy a tragar el peor DD nada mas empezar, con la bajisima probabilidad que hay de que eso ocurra?, seguro que comienzo a trabajar, el saldo va aumentando y cuando venga ese DD tan feo tendre aire para aguantar lo que venga sin problemas, la probabilidad es muy traicionera, y que te tragues o no un determinado DD nada mas empezar aun teniendo una probabilidad muy baja de ocurrencia esta ahi, y depende exclusivamente de la suerte, asi que no nos queda otra que capitalizar muy bien, o no habra estomago que lo aguante, como ha sido mi caso. Sinceramente creo que se puede recuperar, de hecho volviendo a las estadisticas, es normal lo que pasa. Y tambien hay que tener presente que una vez metidos en un DD, este no se recupera instantaneamente, normalmente te metes en un DD mas rapido de lo que sales, (a no ser que a tu sistema le metas MM, pero ya sabemos todos lo que supone eso).

    2. El sistema esta desarrollado de una forma que a mi me ponia nervioso, por lo que ya comente, el sistema devolvia mucho de lo ganado, y si encima tu saldo va menguando hasta el punto que puedes tener una volatilidad en la diaria cuenta de +15%, +20%, vamos infumable, eso es ya decir, me fundo la cuenta y que pase lo que dios quiera, pero he preferido no hacerlo, el dinero perdido es recuperable y cuando vuelva a estar capitalizado, volveremos a trabajar algun sistema de automatico, corrigiendo los errores anteriores. Los resultados estan ahii, y si le haces mil perrererias estadisticas al trackrecord, es un sistema que ha ganado dinero, no podemos controlar el diseño y sus entresijos. No todo el mundo puede operar todos los sistemas, hay que encontrarse comodo tambien.

    Un abrazo Gregorio y H.

    Comentario por vicente — 10 octubre, 2012 @ 10:41 AM

    • ¡Qué lúcido eres Vicente!

      Creo que comparto todo lo que dices y no voy a redundar más sobre ello. Este está siendo un año malísimo para los sistemas en general, y mucho más no hay que comentar. Seguro que si buscamos encontramos alguno que le esté yendo de lujo, pero eso es como acertar la quiniela el lunes. Obviamente.

      Un abrazo y ánimo Vicente…

      H

      Comentario por Horace — 10 octubre, 2012 @ 11:04 AM

  12. Viendo los destrozos generalizados en las cuentas de muchos traders me pregunto qué parte de culpa tiene elHFT en todo esto. Es posible que el mercado no sea el mismo de siempre, esos sistemas aplanan mucho las tendencias y no hay histórico suficiente para tener un sistema fiable y testeado.

    Yo opero discreccionalmente en eurusd y otros pares, ultimamente los resultados no son buenos como los de antes, aunque la verdad no me puedo quejar ya que aún voy en positivo en el año. Sin embargo tengo la mosca detras de la oreja y me pregunto si en el futuro veremos claramente si el HFT hizo desaparecer las ineficiencias del mercado que tratamos de aprovechar.

    Saludos

    Comentario por protocolocon — 17 octubre, 2012 @ 8:18 PM


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