Trading con Sistemas Automáticos

3 julio, 2012

Resultados de las carteras mes de Junio

Filed under: Cartera Modelo, Sistemas, Trading — Etiquetas: , , , , , , — Horace @ 10:16 AM

Ya tenemos disponible el cierre de Junio de las carteras. Ha sido un buen mes para ambas carteras donde, como muchos otros, la diversificación ha aportado buenos beneficios.

 

Cartera Eurodolar Mix
Mes Sistema 1-ORB Sistema 2 – Intraday Total Neto % sobre 20k Total Acum % sobre 20k
  0 0     0  
Enero 2.752 5.622 8.219 41,1% 8.219 41,1%
Febrero -2.377 2.232 -300 -1,5% 7.919 39,6%
Marzo 1.939 474 2.258 11,3% 10.177 50,9%
Abril 2.129 -1.502 472 2,4% 10.649 53,2%
Mayo 2.908 -2.990 -237 -1,2% 10.412 52,1%
Junio -18 3.212 3.039 15,2% 13.451 67,3%
Julio  (*) -527 0 -682 -3,4% 12.769 63,8%
(*) hasta la fecha 

 

Como verán uno el sistema 1 no hizo mucho en el mes. Pero el sistema dos recuperó todo lo perdido el mes pasado y un poco más. Acumulamos a cierre de junio un 67.3% de rentabilidad ya descontando todos los costes, incluidos los alquileres.

 

Cartera Dax Mix
  Sistema 1 – Intradiario Sistema 2 – Swing Total Neto % sobre 35k Total Acum % sobre 35k
  0 0        
Enero -4.898 4.653 -615 -1,8% -615 -1,8%
Febrero 379 4.146 4.155 11,9% 3.540 10,1%
Marzo -929 11.730 10.431 29,8% 13.971 39,9%
Abril -429 -2.339 -3.138 -9,0% 10.833 31,0%
Mayo 4.119 1.347 5.096 14,6% 15.929 45,5%
Junio 5.444 3.034 8.108 23,2% 24.037 68,7%
Julio  (*) 556 3.475 3.661 10,5% 27.698 79,1%
(*) hasta la fecha

 

El caso de la cartera Dax Mix es algo distinto. Este mes ambos sistemas se han portado bien. Justo es decir que la cartera sufrió un DD importante (de unos 3000€) durante los últimos 10 días del mes (aprox). Con todo y con eso acumulamos ya casi un 80% en el año con esta cartera, siempre neto de comisiones, deslizamientos y alquileres de sistemas.

Para algunos lectores que lo han solicitado, adjunto un gráfico de la evolución de las carteras por separado y combinadas (con un capital de 55.000€) en comparación con los principales índices de renta variable. Los números de Julio son, obviamente, aproximados. A cierre de junio la combinación de las dos carteras arrojó una rentabilidad (sobre el capital antes citado) de 68.2% neto en cuenta (37.488€). Los principales mercados de referencia se movieron en este periodo entre el –17% de Ibex y el +8.8% del Dax30.

 

image

Confiemos pues en que la racha siga así y volvamos del verano cerca ya de doblar el capital invertido.

Saludos y suerte en el trading,

Horace

(editado) P.D: aprovecho para informar que cometí un error que detectó un lector que me hizo indicar más ganancias en el mes de mayo en el sistemas 1 de la cartera eurodolar mix. Ya está arreglado y ya figura, desde este post, el número correcto.

Anuncios

3 comentarios »

  1. Buenos días Horace, estos sistemas los comercializas? se pueden contratar? Saludos Juan

    Comentario por Anónimo — 3 julio, 2012 @ 12:48 PM

  2. Hola Horace, he descubierto hoy tu blog y me parece un trabajo excelente.
    He visto que estás publicando dos carteras con 2 sistemas por cartera, con resultados francamente buenos. Es verdad que 2 sistemas quizá sean pocos pero no siempre es posible tener suficientes buenas estrategias disponibles además del capital claro 😉 A mi me da muy buenos resultados diversificar por timeframe, sobre todo para diversificar sistemas del mismo tipo, tendenciales. Uno en 5 m, otro en 15 y así… ¿En que periodo operan los 4 sys que pones, todos son intra, son continuos? Pronto espero publicar alguno ya en SR ya te iré avisando 😉 Fuerte abrazo. Sergi

    Comentario por Sergi — 3 julio, 2012 @ 1:04 PM

    • Hola Sergi,

      Muchas gracias por leerme hombre. Y también por tus elogios. Viniendo te ti desde luego que tienen mucho valor.

      Estas dos carteras efectivamente son de dos sistemas cada una, pero no son los únicos que hay, solo un ejemplo de los que mejor están yendo. Por debajo hay mucho trabajo y muy serio de cada uno de sus desarrolladores.

      Estos sistemas también diversifican en timeframe así como en tipo de operativa (swing, intradiaros y orb). Hay un poco de todo considerando que son limitados en número. Los datos de correlación entre ellos salen excelentes así que no nos podemos quejar. Y por ahora los resultados están acompañando. No sin volatilidad, pero acompañan.

      Un saludo y suerte en el trading, Sergi.

      H

      Comentario por Horace — 3 julio, 2012 @ 2:21 PM


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: