Trading con Sistemas Automáticos

4 junio, 2012

Resultado de las carteras mes de Mayo

Filed under: Cartera Modelo, Sistemas, Trading — Etiquetas: , , , , , , — Horace @ 11:37 AM

Ya pasados los cierres y liquidaciones del mes de mayo podemos proceder a la actualización de las carteras que llevamos siguiendo ya un tiempo.

El mes de mayo ha sido irregular. Mientras que un par de sistemas anduvieron bien todo el mes ganando de manera más o menos constante y fuerte, los otros dos hicieron más o menos lo contrario o bien tuvieron un DD importante a final de mes que anuló todo o casi todo lo ganado al principio.

Precisamente para mitigar esto es que montamos, en la medida de lo posible, carteras de varios sistemas lo más descorrelacionados posible. Veamos como quedaron las carteras a fin de mes y la situación actual del año (como siempre números netos después de comisiones, deslizamientos y alquileres de sistemas):

Cartera Eurodolar-Mix:

  Sistema 1-ORB Sistema 2 – Intraday Total Neto % sobre 20k Total Acum % sobre 20k
             
Enero 2.752 5.622 8.219 41,1% 8.219 41,1%
Febrero -2.377 2.232 -300 -1,5% 7.919 39,6%
Marzo 1.939 474 2.258 11,3% 10.177 50,9%
Abril 2.129 -1.502 472 2,4% 10.649 53,2%
Mayo 3.475 -2.990 330 1,7% 10.979 54,9%
Junio (*) -873 1.982 954 4,8% 11.933 59,7%
(*) hasta la fecha

 

Nuevamente la diversificación jugó su papel y un sistema compensó al otro. Aprovecho para decir que en abril se me deslizó un error en el xls que me hizo contabilizar un contrato del sistema 2 en lugar de 2 que son los que llevamos. Así que el el anterior post de este tipo reporté unas plusvalías netas de 1.223€ cuando realmente fueron de 472€. Mis disculpas, ya está arreglado. Como se ve seguimos bien en el año aunque sufriendo porque las volatilidades son altas debido al alto apalancamiento que llevamos.  Fíjense, en el gráfico adjunto, como la curva de saldos combinada de ambos sistemas tiene siempre una volatilidad mucho menor que la de un único sistema, sea cual sea este. Es lo que se persigue.

 

image

Cartera Dax-Mix:

Esta cartera también tuvo un comportamiento positivo en el mes al igual que la otra. Después de todos los costes hicimos casi un 15% sobre el capital inicial teórico del mes. Sumamos a fecha del viernes casi un 67% en al año. Siempre sobre el capital inicial recomendado y con altas volatilidades, no se olviden.

  Sistema 1 – Intradiario Sistema 2 – Swing Total Neto % sobre 35k Total Acum % sobre 35k
             
Enero -4.898 4.653 -615 -1,8% -615 -1,8%
Febrero 379 4.146 4.155 11,9% 3.540 10,1%
Marzo -929 11.730 10.431 29,8% 13.971 39,9%
Abril -429 -2.339 -3.138 -9,0% 10.833 31,0%
Mayo 4.119 1.347 5.096 14,6% 15.929 45,5%
Junio (*) 2.808 4.989 7.427 21,2% 23.356 66,7%
(*) hasta la fecha

 

Así pues, hemos pasado el quinto mes del año con éxito, sumando entre las dos carteras 7 de los 10 meses en positivo y un total neto en cuenta de casi 27.000€ a cierre de mayo. Combinando las dos carteras solo hemos tenido el mes de abril en negativo con –2.700€ aprox. Los demás meses todos han sido “verdes” y este mes de junio también ha empezado de la mejor manera posible con algo más de +8.300€ en el único día de operativa que llevamos en el mes.

Confiemos en que los mercados nos sigan favoreciendo y podamos ver rentabilidades de 3 dígitos para celebrar el fin de año.

Saludos y suerte en el trading,

 

Horace

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4 comentarios »

  1. Hola Horacio, ¿Que significa un sistema Swing?
    GRACIAS

    Comentario por jacinto — 4 junio, 2012 @ 7:40 PM

    • Hola Jacinto,

      Es lo contrario de un sistema intradiario, es uno que se puede quedar abierto por la noche o incluso durante varios días.

      H

      Comentario por Horace — 4 junio, 2012 @ 9:26 PM

  2. Hola Horace, me gustaria saber cómo contratar el sistema de la cartera Eurodolar-Mix, saber sus costes, alquiler . etc. Un saludo.

    Comentario por Angel Galán Collado — 5 junio, 2012 @ 11:46 PM

    • Hola Angel,

      Te contesto en mail privado si no te importa.

      Un saludo,

      H

      Comentario por Horace — 6 junio, 2012 @ 7:46 AM


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