Trading con Sistemas Automáticos

16 enero, 2012

Otro nuevo sistema para el Dax

Filed under: Sistemas — Etiquetas: , , , , — Horace @ 4:20 PM

La verdad es que estos últimos meses están siendo prolíficos en grandes descubrimientos.

Hace no mucho publicaba un nuevo sistema que, en mi opinión, es de lo mejorcito que circula por ahí en sistemas automáticos para el Dax.

Pues bien, algo después de eso se puso con contacto conmigo otro desarrollador de sistemas con ideas interesantes. Tras algunas charlas e emails, ambos llegamos a la conclusión de que valía la pena conocernos. Así lo hicimos y estuvimos mirando juntos las ideas y resultados de sus sistemas.

Desde entonces hasta ahora, la situación ha evolucionado algo y ya se pueden operar los sistemas de manera automática como el resto. He de reconocer que me han sorprendido los resultados de manera notable.

Aunque es cierto que aún no tenemos resultados reales y eso condiciona un poco los números, el haber conocido a Luis, haber visto en detalle como se han construido los sistemas, los principios que se han aplicado y la metodología que se ha usado para desarrollarlos, me da bastante confianza. Si no fuera así les garantizo que no postearía aquí nada sobre esto sistemas o cualquier otro que simplemente “tenga buena pinta”. Podré luego equivocarme, pero el análisis de fiabilidad está hecho y, en mi opinión, aprobado con nota.

Estamos hablando siempre de resultados descontando comisiones y deslizamientos. Vean que números más convincentes:

Como se ve las estadísticas desde luego que son contundentes. Fíjense que, en promedio, todos los meses del año son ganadores. Esto no quiere decir todos los meses se gane (de hecho se pierde casi el 30% de ellos), pero en promedio no hay ningún mes pierda más que gana:

Sorprenden los meses de febrero, octubre, junio y diciembre porque ha ganado en el pasado la gran mayoría de ellos (febrero 73% y el resto más del 80%).

¿Qué hace el sistema? Pues bien, en palabras del desarrollador podríamos resumirlo así:

“Sistema que opera sobre el futuro del DAX y que está basado en la filosofía ORB (Open Range Breakout). Por tanto, se trata de un sistema que busca sumarse a la tendencia intradía principal. Es un sistema que sólo realiza una operación al día, habiendo algunos días que no opera si no se dan las condiciones. El sistema es intradiario puro (cierra la operación siempre en el mismo día). Cuida al extremo la máxima de “dejar correr los beneficios y cortar rápido las pérdidas” mediante una gestión de entrada y salida de la posición avanzada pero muy sencilla a la vez intentado y buscando un equilibrio que permita respetar la esencia de la máxima anterior.

Es un sistema que está basado en ideas terriblemente sencillas que funcionan en todos los productos-mercados. En opinión del desarrollador, estas ideas han de ser tan sencillas y tan lógicas que funcionen siempre en el tiempo pase lo que pase con los años. Cuanto más sencillas, más éxito. Están desarrollados de forma minimalista, es decir, dejando la esencia del sistema y prescindiendo de todo lo accesorio. Menos es más y se ha simplificado hasta el extremo. Tienen un máximo de pérdida permitido por día.”

Como verán sigue cada día apareciendo gente buena en esto del trading con sistemas automáticos. Cada día estas personas se empeñan en demostrarnos a todos que SI se pueden hacer bien las cosas y ganar con ello dinero y bien.

Un zoom a más corto plazo demuestra que esto no es ningún juego de niños. Vean las gráficas de saldo (netos como siempre) que se han ido obteniendo para otros períodos.

Último mes:


Último año:

Como verán, el sistema, como todos, tiene sus rachas buenas y malas. Lo que importa es estar ahí para cuando vienen las segundas y tener la cuenta bien dimensionada para aguantar las primeras el tiempo suficiente.

Enhorabuena pues a Luis por su trabajo y esperamos que en el futuro próximo demuestre que no nos hemos equivocado.

Un saludo y suerte en el trading,
Horace

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13 comentarios »

  1. Hola Horace, que tal? Hace tiempo que no te saludo, sigo leyendo tu blog de cerca, y te doy mi enhorabuena de nuevo, pienso os superais con sistemas y cosas que funcionan de verdad y sois verdaderamente realistas. Os deseo un 2012 sin drawdowns y grandes profits!!!

    Comentario por Luis — 18 enero, 2012 @ 7:14 PM

  2. Hola Horacio, descubrí este blog hace dos semanas y tengo que darte mi más sincera enhorabuena y las gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. He empezado a leer las entradas más antiguas y (afortunadamente) me queda mucho por leer. Llevo en los mercados algún tiempo (unicamente futuros) pero con los sistemas escasamente un año, y la verdad, no he encontrado en la red mejores recursos que este blog.
    Simplemente eso, felicitarte y agradecerte por el trabajo que estás realizando.

    P.D. : Las preguntas ya llegarán, que son muchas y variadas.

    Un saludo

    Alberto

    Comentario por Alberto — 20 enero, 2012 @ 12:17 PM

    • Hola Alberto,

      Muchas gracias por tus palabras, la verdad es que es un gusto que la gente valora lo que uno escribe.

      Pues nada, para lo que quieras ya sabes donde andamos.

      Un saludo,

      Horacio

      Comentario por Horace — 20 enero, 2012 @ 12:49 PM

  3. […] el grado de complementariedad de los dos sistemas que he presentado últimamente en el blog en este post y en este otro post un poco más […]

    Pingback por Una cartera excepcional « Trading con Sistemas Automáticos — 23 enero, 2012 @ 12:56 PM

  4. […] of complementarity for the two systems that I posted recently in this blog. You can find them in this post and this other one a little bit older (those have not been translated yet, but will soon […]

    Pingback por An exceptional porfolio « Mechanical Trading Systems — 1 febrero, 2012 @ 10:52 PM

  5. […] disponibles para operar la cartera con los dos sistemas, operaría uno de ellos únicamente (en intradiario en concreto). Consideró oportuno destinar 10.000€. Como se podrán imaginar los lectores, le […]

    Pingback por ¿Una inversión o un juego como en el casino? Una historia real « Trading con Sistemas Automáticos — 19 febrero, 2012 @ 9:20 PM

    • Hola Horacio.
      Te querría preguntar ¿donde podemos encontrar estos sistemas para contratarlos?
      GRACIAS.

      Comentario por Anónimo — 25 mayo, 2012 @ 1:20 AM

      • Hola compañero,

        Si te parece déjame un mail y te contesto por allí directamente y en privado.

        Un slaudo,

        Horacio

        Comentario por Horace — 25 mayo, 2012 @ 7:53 AM

  6. Hola, una preguntita.
    Con una tase de aciertos del 40%, ya sabes que 1 de cada 100 sesiones vas a encadenar 9 perdidas consecutivas, lo cual creara unas pérdidas de casi 5000 euros.
    Como no se con cuánto capital comienzas, no puedo calcular que porcentaje de tu dinero vas a perder en las primeras 100 sesiones (hablando probabilísticamente, claro), pero me da la impresión de que va a ser mucho..
    Además, puesto que no dices que tus resultados salgan de una prueba externa, es más que probable que tus resultados reales sean bastante peores que los expuestos..

    ¿has pensado en esto?
    G. Gimenez

    Saludos

    Comentario por Anónimo — 29 junio, 2012 @ 4:24 PM

    • Hola “G”,

      La verdad es que no comprendo muy bien tus cuentas. Una racha de pérdidas de 5000€ (tanto si viene de 9 malas seguidas como de 6 buenas y 5 malas) no es especialmente destacable en un sistema como este.

      Has de capitalizar de tal manera que estés preparado para aguantar eso y mucho más. Sino es que estás haciendo el capital allocation más bien como en un casino que como en una inversión.

      De todas maneras si me puedes dar más datos de tu ejemplo pues lo vemos con detalle.

      Un saludo,

      H

      Comentario por Horace — 29 junio, 2012 @ 4:42 PM

      • Bueno, me refiero a que 9 perdidas seguidas x -549€ de perdida = casi -5000 €. Pero la clave es cuanto es el capital invertido.
        Si comenzamos con 10.000 €, pues el draw down tras 100 sesiones puede andar cerca del 50%. Si tenemos 100.000 al comienzo, pues el DD es pequeño. Pero vamos, que me gustaría conocer el DD en porcentaje sobre el capital real, algo que no se suele decir en este tipo de sistemas..
        También sería importante saber cual es el periodo de backtest, y si se ha hecho en prueba externa, o si existen pruebas de Montecarlo. Sin esos detalles, el gráfico de beneficios absolutos sirve para muy poco..

        Salud!
        G.

        Comentario por Anónimo — 29 junio, 2012 @ 6:00 PM

      • Hola G,

        Bueno en realidad sigo sin entender la pregunta. El DD que puedes llegar a tener es bastante mayor de 5.000€. Nadie en su sano juicio pondría este sistema con 10.000€ de capital. Nada más tienes que mirar el DD máximo histórico, ya solo con ese número tienes una buena pista.

        Por otro lado, si te fijas en cualquiera de los otros sistemas que tengo publicados en el blog y que estoy usando, en todos figura el DD en % sobre el capital. Mira en estos por ejemplo.

        En todos los casos el periodo de backtest se remonta al año 1997. Siempre se hacen pruebas externas, claro. Sino sería como hacerse trampas en el solitario. El Montecarlo lo hago en el momento de montar las carteras ya que todos los sistemas van combinados y es ahí donde tiene sentido hacerlos. El de cada sistema también es valioso, pero en general es en la cartera donde tienes la última palabra.

        El gráfico que ves no es de beneficios absolutos, combina todos los ingresos, costes y gastos de operar el sistema. Cuando hay operaciones reales se ponen las reales y antes de eso se ponen auditadas o, en ultima instancia, de backtest.

        Un saludo,

        H

        Comentario por Horace — 29 junio, 2012 @ 8:21 PM


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