Trading con Sistemas Automáticos

28 noviembre, 2011

Nuevo sistema para el Dax

Filed under: Sistemas — Etiquetas: , , , , , — Horace @ 6:00 PM

 

 

Hace tiempo que vengo observando la evolución de un sistema que me ha llamado mucho la atención. Fíjense en la curva de saldos de largo plazo:

 

En estos números están descontados los costes (comisiones y deslizamientos) estándar que se están cobrando hoy en España por operar sistemas automáticos. En concreto, si no me equivoco, estas operaciones están penalizadas con aproximadamente 50€ por contrato y ronda completa o incluso algo más.

El sistema está operando en cuentas reales de manera totalmente automática y auditada desde abril de este mismo año y, por lo tanto, la historia anterior a esa fecha es de backtest.

La primera vez que me topé con este sistema (hace casi un año ya) me quedé sorprendido de su solidez y empecé pues a vigilarlo de cerca.

Algunos de los parámetros más importantes que salen de los backtests + operaciones reales son estos:

 


Muy a mi pesar el sistema no lo he desarrollado yo, ya quisiera, así que tengo que reconocer que el mérito no es mío en absoluto. Si algo tengo de mérito en este caso es haberlo encontrado y haber contactado con sus desarrolladores. Son, a mi juicio, de las pocas gentes honestas y serias que hay en este mundillo. He/hemos dedicado bastante tiempo y esfuerzo a conocernos y supongo que mutuamente hemos llegado a confiar unos en otros.

Según sus propias palabras el sistema se definiría más o menos así:

“El sistema es tendencial overnight que, como su propio nombre indica, opera en el futuro del DAX alemán.

Se trata de un sistema basado en un indicador creado con el propósito de aprovechar las principales tendencias que surgen durante el período de actuación de las manos fuertes en los mercados europeos.

A pesar de tratarse de un sistema tendencial, el sistema tiene como segundo objetivo el tratar de aprovechar también algunas de las pequeñas tendencias que surgen durante los períodos laterales. De este modo, se pretenden hacer más llevaderos los períodos laterales en los que todos los sistemas tendenciales tienden a sufrir, lográndose asimismo una mayor estabilidad y robustez en el sistema que se traduce en una mayor regularidad en los resultados y en una curva de rentabilidad más suave.

Una vez dentro del mercado, el sistema establece tanto un stop loss como un stop profit dependientes ambos tanto de la volatilidad como de los precios, por lo que se van variando los niveles de stop de pérdidas y beneficios barra a barra. Asimismo, y dependiendo de las circunstancias, el sistema decide activar o no un trailing stop dependiente también de la volatilidad y de los precios cuyo objetivo es el de, unas veces, capturar algunas de las pequeñas ineficiencias que aparecen en períodos laterales, mientras que otras pretende capturar tendencias algo mayores que no se vayan a capturar con el stop profit dependiente de la volatilidad y los precios.

Posee también un filtro exclusivo, que contribuye a eliminar muchas de las señales falsas que el mercado lanza a menudo. Todo ello unido da lugar a un sistema que en promedio sólo 1 de cada 4 meses puede cosechar pérdidas, obteniendo rentabilidades importantes de un modo sostenido en el tiempo“.

Como ven el sistema tiene una pinta excelente y demuestra de facto que SI se puede ganar de manera consistente y SI hay gente honesta en este mundillo que compartimos. Cuidado porque esto NO QUIERE DECIR que el sistema no tenga malas rachas. Las tiene como todos. Fíjense los números de arriba, ha tenido una peor racha de pérdidas de casi 15.000€, de tal manera que no es un juguete. El promedio de sesión perdedora no es tampoco desdeñable, son 1.250€ y pierde una de cada dos días que opera aproximadamente.

En contrapartida, si no me equivoco, ha ganado todos los años desde el 2001 que tienen backtest (este año lleva casi 35.000€ de beneficios).

Así que enhorabuena a estos señores por hacer cosas tan sólidas y bien fundamentadas. Confiemos en que nos reporte cuantiosos beneficios en el futuro y, a ser posible, con pocos sustos.

 

Saludos y suerte en el trading,

 

Horace

 

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16 comentarios »

  1. Hola, gracias por la información sobre el sistema, parece muy robusto

    ¿Es posible obtener más información, ver las estadísticas en detalle, probarlo en VC etc?

    Gracias y saludos

    Dani

    Comentario por dani — 28 noviembre, 2011 @ 6:56 PM

  2. Hola Dani,

    Encantado de conocerte. Te contesto en mail privado si no te importa.

    Un saludo,

    Horace

    Comentario por Horace — 28 noviembre, 2011 @ 7:01 PM

  3. Hola Horace,

    Tras leer tu post resultaría interesante investigar más cosas de este sistema así que me uno a Dani y me gustaría saber dónde encontrar más información al respecto. Gracias como siempre.

    Saludos!

    Comentario por Pablo — 28 noviembre, 2011 @ 10:00 PM

  4. Hola Pablo,

    No hay problema, te contesto por mail también.

    Un saludo,

    Horace

    Comentario por Horace — 29 noviembre, 2011 @ 9:36 AM

  5. Hola Pablo, me uno al grupo. Me gustaría obtener a mí también más información.

    Gracias y un saludo.

    Comentario por Jesús Becerril — 29 noviembre, 2011 @ 2:32 PM

  6. Hola Horace, si puedes darme más información sobre el sistema te lo agradecería.
    Gracias y un saludo.

    Comentario por Jesús — 30 noviembre, 2011 @ 12:00 AM

    • Hola Pablo,

      Si no me equivoco debes tener mail mio. Confírmame por favor.

      Un saludo,

      Horace

      Comentario por Horace — 30 noviembre, 2011 @ 8:50 AM

  7. hola horace,

    Me gustaria conocer con más detalle el sistema.

    Gracias.

    Carlos

    Comentario por carlos — 6 diciembre, 2011 @ 12:39 PM

  8. hola Horace,

    a mi también me gustaría conocer algo mas sobre ese sistema.

    me puedes mandar un privado por favor.

    gracias

    Comentario por Luis — 16 diciembre, 2011 @ 11:55 PM

  9. Hola Horace,

    ¿Sería posible acceder al resto de los mortales a la información de esas personas que hacen estos sistemas? Porque entiendo que tú dicho sistema si lo utilizas o lo has contratado o te lo han cedido…

    Gracias y un placer leerte siempre.

    Saludos

    Comentario por Poncho — 21 diciembre, 2011 @ 3:33 PM

  10. Hola,

    yo también estaría interesado en tener más info de ese sistema.

    Comentario por Pablo — 21 diciembre, 2011 @ 9:50 PM

  11. […] no mucho publicaba un nuevo sistema que, en mi opinión, es de lo mejorcito que circula por ahí en sistemas automáticos para el […]

    Pingback por Otro nuevo sistema para el Dax « Trading con Sistemas Automáticos — 16 enero, 2012 @ 4:20 PM

  12. […] complementariedad de los dos sistemas que he presentado últimamente en el blog en este post y en este otro post un poco más […]

    Pingback por Una cartera excepcional « Trading con Sistemas Automáticos — 23 enero, 2012 @ 12:56 PM

  13. […] for the two systems that I posted recently in this blog. You can find them in this post and this other one a little bit older (those have not been translated yet, but will soon […]

    Pingback por An exceptional porfolio « Mechanical Trading Systems — 1 febrero, 2012 @ 10:52 PM

  14. Hola,quisiera tener algun dato mas acerca se este sistema,te agradeceria informacion de cual es y demas.Gracias

    Comentario por carlos — 25 abril, 2012 @ 7:02 PM

  15. Hola Horacio,
    muchas gracias por tu valiosa aportación a este apasionante mundo del trading.
    Me podrías mandar información sobre los dos sistemas automáticos.
    Gracias y saludos.
    Jesus

    Comentario por Jesus — 27 agosto, 2012 @ 6:04 PM


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