Trading con Sistemas Automáticos

8 septiembre, 2011

Visión de la Bolsa USA a medio plazo

Filed under: Sistemas — Horace @ 4:37 PM

 

Hace mucho que no publico actualización sobre el sistema tendencial sobre el SP500. Como saben este sistema busca únicamente tendencias alcistas de semanas o meses de duración. De alguna forma identifica el sentimiento sobre la tendencia subyacente del mercado. Básicamente lo que hace es entrar en recortes en tendencia alcista y quedarse fuera si la tendencia es bajista o lateral de algún tiempo. Y ojo porque hablamos únicamente de bolsa USA.

La última vez que publiqué una actualización acabábamos de abrir largos en SP en 1250 y, como se pueden imaginar, nos salió mal. Ya anticipaba entonces que de perder esos niveles la caída hasta el 1120 era, para mi, inexorable.

Pues bien, al sistema le ha costado bastante dinero darse cuenta de que el mercado ha cambiado y ya no es alcista. En concreto ha perdido 2.8% del equity. Aunque no está mal pensando que el mercado ha perdido desde los máximos previos algo más de un 12%.

Desde aquella operación del 16 de junio de este año ha hecho 3 más (siempre alcistas) con resultado realmente penoso. Dos de ellas malas y una buena.

Pero lo realmente importante y es lo que quería transmitir es que el día 16 de agosto definitivamente se dio cuenta de que el mercado ya no es alcista. De tal manera que no se espera, por el momento, que vuelva a intentar abrir posición alcista por algún tiempo. Para su referencia, pongo las últimas veces que el sistema bloqueó nuevas posiciones alcistas y la subida del mercado desde entonces hasta que las volvió a permitir.

 

  • 29 de julio de 2010 – 15 de octubre de 2010. Duración: 3 meses y 8 días. Ganancia del mercado: +8%
  • 2 de enero de 2008 – 29 de junio de 2009. Duración: 1 año y 5 meses. Ganancia -34%.
  • 28 de julio de 2006 – 20 de septiembre de 2006. Duración: 1 mes y 23 días. Ganancia: +3.6%
  • 23 de agosto de 2004 – 11 de noviembre de 2004. Duración: 2 meses y 19 días. Ganancia: +7.1%
  • 9 de noviembre de 2000 – 23 de mayo de 2003. Duración: 2 años y 6 meses. Ganancia:
    -33%

Como verán no es una situación que se de mucho. De hecho ha ocurrido únicamente 6 veces en los últimos 11 años. Pero en alguna ocasión nos ha salvado de un muy buen susto de esos que destrozan las carteras patrimoniales de manera que nunca más se vuelve a recuperar.

Así que preferimos ser prudentes y perdernos esas subidas del 7% para poder ahorrarnos un 30% de caída en nuestro saldo.

Y aquí una foto de lo comentado sobre las señales.

 

 

Saludos y suerte en el trading.

 

Horace

 

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