Trading con Sistemas Automáticos

1 julio, 2011

Cartera Modelo de Sistemas

Filed under: Cartera Modelo, Sistemas — Horace @ 3:21 PM

Estos días atrás un lector me preguntaba por la correlación entre el rendimiento del sistema “Tardes” para EuroStoxx y el de Bund.

Lo cierto es que nunca la he estudiado porque no creo que haya correlación ninguna (o al menos no significativa). Pero esto me trajo a la cabeza que hace mucho que no publicaba el rendimiento de la cartera modelo. En concreto desde julio del año pasado si no me equivoco. Es decir, casi un año.

Pues bien, ayer tras el cierre de trimestre hice las cuentas de nuevo. Está, obviamente, muy afectada por el DD que estamos teniendo en el sistema Eurostoxx Tardes pero que por suerte parece que ya está pasando.

Vean los resultados (como siempre son números netos en cuenta ya descontadas comisiones y deslizamientos):

Hay que destacar un matiz. La curva que refleja la evolución del Bund Tardes es una curva combinada de todas las evoluciones que este sistema ha sufrido durante este tiempo. Básicamente (aunque no recuerdo las fechas exactas), hasta febrero de 2011 usábamos el sistema Bund Tardes, entre febrero y marzo usamos el Bund Tardes Clase B y desde marzo de este año estamos usando el Bund Tardes Clase A. En cualquier caso esa curva es totalmente real y auditable. El formato de los gráficos se debe a que el broker no ofrece este tipo de servicios (de gráficos) y hay que montárselo a mano no sin trabajo.

Esta cartera se basa en un saldo de partida de 15.000€ y un contrato de EuroStoxx Tardes y un contrato de Bund Tardes Clase A.

Como se puede observar en el gráfico de la derecha el saldo combinado ha estado muy afectado por el DD del sistema de ESTX. También se puede observar a simple vista que la correlación entre los dos sistemas (al menos a nivel mensual que es lo que se estudia aquí) es bastante baja. El sistema del EuroStoxx hizo su hasta ahora máximo de la curva en enero de 2010 mientras que el de Bund lo hizo en Septiembre de 2009. Desde el máximo el ESTX no ha parado de caer hasta este mes de junio de 2011 (que ha sido muy buen por cierto), mientras que allá por febrero de este año el de Bund comenzó la excelente racha que lleva de 5 meses seguidos sin dejar de ganar.

A cierre de junio de 2011 esta cartera lleva un acumulado en el año de 3.004€ o lo que es lo mismo un 20% en lo que parece que va a ser el comienzo de un nuevo runup que quizá nos devuelva a los máximos previos.

Saludos y suerte en el trading,

Horace

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