Trading con Sistemas Automáticos

17 marzo, 2011

Rendimiento Mensual del Bund Tardes V2

Filed under: Sistemas, Trading — Horace @ 12:58 PM

 

Buenos días,

Por peticiones os adjunto el rendimiento en barras mensuales del nuevo sistema Bund Tardes V2.

Para construirlo he tomado solo cierres mensuales (siempre con números netos de comisiones y deslizamientos). De tal manera que no hay ninguna visibilidad sobre lo que ha pasado dentro del mes. De tal manera que, por ejemplo, si a mitad de mes el sistema iba perdiendo 500€ por contrato y acabó ganando 200€ por contrato al final del mes, esa subida de 700€ por contrato no se ve en este gráfico.

Los números subyacentes dicen que el sistema ha tenido, en este periodo de casi 14 años, el 60% de los meses en positivo. O sea que tener rachas como la que tuvo entre septiembre-2005 y jun-2006 de 10 meses seguidos ganando (o la de abril del año 2003 con 9 meses seguidos de beneficios) son improbables (aunque como se ve pueden ocurrir). En concreto la probabilidad de esa racha (supuesto que el hecho de que un mes vaya bien no es indicativo de que el siguiente vaya a ir bien o mal) es de un 1%, o sea que es casi imposible. J

También se puede ver que es muy raro que en un mes el sistema pierda 1000€. De hecho un análisis detallado de los números da como resultado que los meses perdedores en promedio se pierde 400€ por contrato mientras que cuando se gana se gana en promedio unos 560€ por mes. Si consideramos estos datos (60% de meses positivos y los promedios indicados de ganancias y pérdidas por mes) podríamos calcular fácilmente que la esperanza matemática de un mes cualquiera es de +176€. Obviamente ese número tiene que ser siempre positivo porque de lo contrario el sistema no daría dinero, claro.

Es muy importante tener en cuenta estos números para establecer los niveles de apalancamiento de la cartera. Por lo general la gente se fija siempre en lo que se puede ganar pero no en lo que se puede perder, lo cual es un error de bulto para el largo plazo. Un enfoque posible de cara al apalancamiento es este que expongo aquí. En este caso concreto de este sistema podríamos por ejemplo hacer la siguiente cuenta:

  • Establecemos por ejemplo un límite de pérdida mensual del 10% del saldo de mi cartera.
  • Según el comportamiento pasado del sistema (que saben que no tiene porque reflejar el futuro pero si nos da alguna idea de lo que podemos esperar en el largo plazo), podríamos colocar 10.000€ por contrato porque en el pasado, nunca ha ocurrido que en un mes se hayan perdido más de 1000€ por contrato y así estaríamos en el límite que nos hemos propuesto.

 

En fin, espero no haber aburrido demasiado.

Saludos y suerte en el trading,

Horace

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