Trading con Sistemas Automáticos

21 febrero, 2011

Nueva versión del sistema Bund Tardes

Filed under: Sistemas — Horace @ 4:41 PM

 

Tras las solicitudes recibidas y después de bastante trabajo de desarrollo, por fin ve la luz la nueva versión de este sistema. Estará operando ya a partir de mañana.

Todos los números que presento a continuación incluyen comisiones y deslizamientos por valor de 5€ por contrato y ronda completa.

El sistema es básicamente el mismo que antes. El espíritu de la adaptación ha consistido en cambiar el minutaje en el que opera (y consecuentemente los parámetros) para hacerlo más acorde a la volatilidad actual del mercado. Como siempre se han hecho pruebas in-sample y out-of-sample para evitar la sobreoptimización y no hacernos trampas en el solitario. Estoy bastante contento con los resultados obtenidos.

Solo con observar la curva de equity comparada de la Versión 1 y esta nueva Versión 2, se puede apreciar a simple vista que el sistema ha mejorado notablemente. Vean:

 

 

A la izquierda la versión “antigua” que como se ve está ahora mismo en un drawdown aunque ya empezando a salir, y a la derecha la versión nueva con bastante menos DD máximo histórico y menor volatilidad.

El resumen de las estadísticas (siempre teóricas aunque descontando números reales de deslizamientos y comisiones) es el siguiente:

 

El sistema en versión 1 tenía estos números aproximados:

Ganancia bruta (Acumulada)

44.860

Ganancia neta (acumulada)

33.155

Comisiones

5

Peor serie de pérdidas

– 3.050

Fiabilidad

47%

Número de negocios

2.341

Negocios por año (Tiempo total)

166

Número de contratos/acciones (Máximo)

1

 

Ahora en versión 2, tras las mejoras, sale esto:

Ganancia bruta (Acumulada)

60.960

Ganancia neta (acumulada)

49.410

Comisiones

5

Peor serie de pérdidas

– 1.660

Fiabilidad

45%

Número de negocios

2.310

Negocios por año (Tiempo total)

163

Número de contratos/acciones (Máximo)

1

 

Como verán los números también avalan la mejora que se aprecia en el equity. Además de ganar mucho más, el sistema tiene mejor ratio ganancia/DD porque el drawdown baja mucho. Obviamente estos números son muy resumidos y con ellos no es posible sacar conclusiones, pero la curva de equity es definitiva. Siempre que se sepa (como es el caso) que no se ha hecho trampas al construir y probar hacia atrás el sistema (en modo de sobreoptimización básicamente) la curva de saldos es la última palabra.

 

Saludos y suerte en el trading,

 

Horace

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9 comentarios »

  1. Hola Horacio,

    Tiene muy buena pinta esa mejora del sistema. ¿Podrías decir cuál es el periodo “out of sample” que has escogido para la optimización?

    Saludos,
    Gonzalo

    Comentario por Gonzalo — 21 febrero, 2011 @ 5:40 PM

  2. Hola Gonzalo,

    Gracias por tu comentario.

    Pues para la optimización he usado todos los datos disponibles hasta el año 2003.

    El periodo out of sample son los años 2004 hasta la actualidad. 7 años y pico. En la práctica hay más periodo out of sample que optimizado. Como debe ser.

    Saludos y gracias por leerme.

    Comentario por Horace — 21 febrero, 2011 @ 6:57 PM

  3. La mejora es espectacular y ahora parece más interesante para incorporarlo sobre todo al ver los DD. No se si has hecho pruebas semejantes sobre tu sistema que opera eurostoxx. En alguna web sobre sistemas he observado alguna modificacion que presentan sobre un sistema que tambien opera eurostoxx y que incluye modificaciones en el horario de las entradas de las operaciones adelantandolo aproximademente de las 16h a a partir de las 15h o incluso antes. parece extraño porque a esas horas te puedes comer la volatilidad de la apertura en USA, pero dicen que los cambios se deben al comportamiento del mercado en estos ultimos tiempos, y la verdad es que mejoran los resultados globales en los últimos 10 años.
    A ver si este año despegamos…para ello hay que estar ahí..
    Saludos.

    Comentario por j antonio — 21 febrero, 2011 @ 6:58 PM

    • Hola J Antonio,

      Pues si, la verdad es que la mejora es grande. En el del eurostoxx también estoy trabajando pero sin resultados por ahora.

      Me podrías indicar en que web viste esos comentarios. Me interesa echarle una ojeada a ver.

      Desde luego que seguimos ahí para esperar otro estirón como el del 2008 que nos ponga en órbita. En fin, parece que en ciertos mercados se producen de tanto en tanto y a ver si nos toca ya este año en el del eurostoxx que buena falta nos hace.

      En fin, gracias por leerme y por estar ahí.

      Un saludo,

      Horace

      Comentario por Horace — 22 febrero, 2011 @ 11:24 AM

  4. Buena pinta sí señor, podrías dar alguna pista sobre el criterio de optimización que has seguido?

    Gracias y sigue así!

    Comentario por Mario — 22 febrero, 2011 @ 10:26 AM

    • Hola Mario,

      Gracias por tus comentarios.

      Pues verás, básicamente lo que he hecho es cambiar el minutaje para hacer el sistema más lento. Gracias a esto ha mejorado el ratio win/loss porque las operaciones ganadoras son más grandes. Al llevar leer barras más grandes la volatilidad por barra suele ser mayor y permite hacer operaciones más grandes. A algunos sistemas esto les sienta bien y a otros no tanto (depende del mercado subyacente sobre el que operen).

      Por lo demás el espíritu del sistema es idéntico.

      Espero haberte ayudado algo.

      Un saludo,

      Horace

      Comentario por Horace — 22 febrero, 2011 @ 11:21 AM

    • Perdona se me olvidaba, como criterio de optimización he usado la relación benficio/drawdown y el beneficio máximo. También eso ayudó a la estabilidad de la curva.

      Comentario por Horace — 22 febrero, 2011 @ 11:28 AM

  5. Hola Horacio
    Podrias indicar lo que hay que hacer para probar este Sistema
    Saludos

    Comentario por Ricardo — 22 febrero, 2011 @ 9:28 PM

    • Hola Ricardo,

      Te contesto en mail privado si no te importa.

      Un saludo,

      Horacio

      Comentario por Horace — 23 febrero, 2011 @ 9:57 AM


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