Trading con Sistemas Automáticos

6 septiembre, 2010

Sistema predictor, actualización.

Filed under: Previsiones, Sistemas — Horace @ 3:34 PM

 

Si no me equivoco la última vez que hablamos del sistema predictor fue en abril del año pasado. Wow, hace muuucho tiempo de eso. Se me había olvidado por completo actualizar este sistema.

Recuerdo el espíritu con que diseñé este sistema. Se trata de intentar conocer por anticipado las señales que el sistema va a dar. Parece magia, ya lo sé, pero se puede hacer. De hecho justo al final del post pongo las señales que ya tenemos para el mes de septiembre. En este post (al igual que en el resto) lo tengo aplicado al dax. Esta vez el contrato de futuro.

He prescindido de actualizaciones de tablas de XLS y lo tengo ahora programado en PRT como todos los demás que van en gráficos diarios.

Les adjunto algunos gráficos de varios plazos. Todos los gráficos incluyen 12€ por ronda completa para pagar deslizamientos y comisiones.

Este año lleva ganados aproximadamente 15%. Las posiciones largas han sido las ganadoras y las cortas han perdido moderadamente.

Desde comienzos del 2009 no obstante el sistema ha perdido dinero. Nuevamente las posiciones largas han ganado dinero pero las cortas ha perdido bastante más y por lo tanto en el neto estamos perdiendo desde entonces.

Si nos vamos un par de años más atrás (a comienzos del 2007) la cosa ya cambia. El sistema es netamente ganador. Ha hecho más de 440 operaciones y en este caso tanto largas como cortas han aportado rentabilidad. Como se ve se ha duplicado el capital (106% en concreto) en estos 3 años y medio.

Si nos vamos ahora al periodo completo de histórico que tenemos disponible, las estadísticas son alentadoras:

En 13 años ha acumulado una rentabilidad muy razonable. Un 640%. Y eso, obviamente, sin utilización de ningún sistema de Money Management. Ha hecho casi 1000 operaciones en este periodo y han aportado más o menos por igual las operaciones cortas y las largas.

A mi este sistema me parece sencillamente increíble. No por la bondad de sus resultados (que no son malos pero tampoco excepcionales) sino porque sabemos de antemano todas las operaciones que el sistema va a hacer en el mes.

Vean sino: para este mes de septiembre, las operaciones que va a hacer son las siguientes:

  • Largos los días: 2, 14 y 23 de septiembre.
  • Cortos los días: 6, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 22, 28, 29 y 30

Como se ve el sistema cree que va a ser un mes bajista. Por ahora solo ha hecho una operación cerrada y la de hoy que está abierta.

Iremos siguiéndolo un poco más de cerca a partir de ahora.

Saludos y suerte en el trading,

Horace

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7 comentarios »

  1. uf, qué bueno esto para tener una idea sobre si puede ser niño o niña. aunque, por supuesto, tenga sus fallos. por favor, sigue mostrandonos lo que va diciendo…a ver si los partos van saliendo buenos
    gracias por compartirlo

    Comentario por j antonio — 7 septiembre, 2010 @ 12:22 PM

  2. […] ahora el pronóstico realizado por el sistema Predictor para el mes de septiembre va bastante […]

    Pingback por Jueves y viernes cortos según Predictor « Sistemas de Trading — 8 septiembre, 2010 @ 6:33 PM

  3. Hola
    Balla sistemita.¿Como lo hace? Que valora para determinar la tendencia de un dia? ¿Se basa en lo que paso el mismo dia del mismo mes en años anteriores? No sera tan evidente…
    Yo queria hacer un indicador & sistema que se fijara en rango intradiario en las horas donde hay movimiento y cantara los posibles puntos horarios de vuelta auque no se como plantearlo.
    Podrias ayudarme?

    Comentario por Juan — 28 septiembre, 2010 @ 5:04 PM

    • Hola Juan,

      Lo cierto es que el “como” lo hace es más una cuestión íntima, ya me entiendes. 🙂

      Hombre lo que tu buscas tiene sentido estadístico. Realmente no debería ser muy complicado. Yo lo que haría es primero probar la idea a ver si hay alguna anomalía aprovechable en el mercado. Para ello me bajaría las barras intradiarias del periodo que quieras operar al xls. Eso lo puedes hacer sin problemas utilizando el visualchart por ejemplo.

      Una vez hecho eso haría un pequeño análisis estadístico abriendo y cerrando operaciones sin stop loss ni salida de ningún tipo más que el cierre de la barra. Con eso, en principio, te podrías hacer una idea de si lo que tienes en la cabeza tiene sentido o no.

      En fin, no se si te he aclarado más o te he dejado peor. Si me explicas un poco más lo que quieres hacer lo mismo puedo ayudarte mejor.

      Horace

      Comentario por Horace — 29 septiembre, 2010 @ 11:11 AM

      • Hola Horacle
        Intentare explicarme.
        Digamos que tenemos un sistema intradiario tipo Brakeout. Este sistem( como el tuyo) funciona durante un periodo horario determinado. Este periodo es una de esas cosas que no suele tocarse nunca, ya me entiendes…
        Una vez lo programas ahí queda. Pero el mercado es muy dueño, y lo demuestra de vez en cuando, de cambiar sus pautas temporales proguesivamente o de golpe. Donde antes se movia mañana puede decidie quedarse quieto.
        Mi propuesta es hacer un indicador que nos de una idea de en que parte horaria debemos situar nuestro sistema en las diferentes macro epocas con la mayor esperanza de exito. Una especie de control estadistico del horario de maxima volatilidad el mercado. Esto nos permitiria situar la operativa lejos de horas muertas, sin tendencia.

        Comentario por Juan — 4 octubre, 2010 @ 3:30 PM

      • La idea suena interesante desde luego. ¿Y como piensas abordarlo?

        Horace

        Comentario por Horace — 5 octubre, 2010 @ 7:30 PM

  4. Mi idea es basarme en este “indicador” para que el sistema establezca su horario de funcionamiento.

    Comentario por Juan — 4 octubre, 2010 @ 3:36 PM


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