Trading con Sistemas Automáticos

23 mayo, 2010

Rendimiento de los sistemas Tardes

Filed under: Sistemas — Horace @ 11:29 AM

 

Para aquellos que me lo habéis pedido, el rendimiento de la cartera simulada de 1 contrato de Eurostoxx + 1 contrato de Bund es el siguiente: 

Como siempre los números son reales, auditables y netos en cuenta (descontados comisiones y deslizamientos). Incluyen las operaciones hasta el viernes pasado (21-may-10).

Como verán los sistemas están perdiendo el tiempo más o menos desde marzo de 2009. Parecía que arrancábamos pero ahora estamos otra vez al principio. Si mis cuentas no me fallan el DD que ahora mismo estamos sufriendo en esta cartera (a cierres mensuales que es como estamos analizando esto ahora) es de -2389€ que equivale aproximadamente al -11% del cierre del mes de oct/09 que es cuando se produjo el saldo máximo desde que comenzamos este estudio auditable.

Saludos y suerte en el trading,

Horace

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