Trading con Sistemas Automáticos

23 mayo, 2010

Posición del supersistema SP500

Filed under: Sistemas — Horace @ 11:12 AM

 

Fijaos lo que han hecho estos mercados de locos de las últimas semanas con nuestro sistema.

Nos quedamos a pocos puntos de ejecutar el profit stop que estaba en 1226. Como si el sistema estuviera intuyendo la que se nos avecinaba. Sin embargo no lo ejecutó. La posición que llevaba abierta desde principios de febrero y en 1060 aproximadamente, justo antes del giro acumulaba ya un beneficio de casi 160 puntos de SP! Al final esa posición se cerró con casi 110 puntos de beneficio. No está mal, pero nada comparado con los 170 que estuvo a punto de coger. Todo por la salvaje vela del 6 de mayo (en la que el mercado tuvo un rango de más de 100 puntos de SP en el día. No sé si alguna vez se han visto cosas así antes, algún día tendré que mirarlo.

Ese mismo día, al cierre, el sistema volvió a abrir largos nuevamente por culpa del rebote desde mínimos. Como se podrán imaginar volvió a saltar el stop el jueves pasado perdiendo 57 puntos aproximadamente.

Por último, al cierre del mismo día jueves 20 de mayo, el sistema volvió a abrir largos en 1071 aproximadamente y aún los conservad esta vez con un pequeño beneficio de algo más de 16 puntos.

 

La moraleja de la historia es que la máquina sigue pensando (a pesar de todos los vaivenes) que este mercado es netamente alcista y, por ahora, seguirá abriendo largos cada vez que se produzca un recorte de importancia y no esté en mercado. En esta situación está desde julio de 2009 y no parece que vaya a cambiar por ahora.

Desde el 1 de julio del 2009 cuando empezó, para la máquina, la tendencia alcista, el sistema ha funcionado bastante bien. Ha hecho 6 operaciones y de ellas 4 han sido buenas. En total, incluyendo la que lleva abierta ahora, ha tenido un beneficio neto de casi 200 puntos de SP mientras que el mercado, en ese tiempo, ha hecho algo menos de 167 puntos.

 

 

Se demuestra nuevamente que es muy muy difícil superar la estrategia de comprar y mantener cuando los mercados son salvajemente alcistas como este. No obstante, también como siempre, se demuestra que se puede conseguir con una buena estrategia de largo plazo.

Si hiciéramos este mismo ejercicio (comparar este sistema con el buy & hold) desde octubre de 2008 cuando el mercado estaba más o menos a los niveles actuales ( el 1 de octubre de 2008 abrió a 1164) tendríamos que en este período (1-oct-08 al 21-may-10) el mercado ha perdido casi 80 puntos mientras que el sistema ha ganado casi 290.

 

 

Saludos y suerte en el trading,

 

Horace

 

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2 comentarios »

  1. Muy interesante lo relativo a este sistema y cómo sigue apostando por el lado largo. No se desde cuando lo tienes implementado. Lo comento porque igualmente interesante sería conocer si el sistema se puso bajista entorno a enero de 2008 (no se si la situación en ese momento se podría equiparar a la actual, por el corte con la media de 200 dias, posible inicio de mercado bajista, etc…). De cualquier modo parece que los próximos dias van a ser decisivos. A lo mejor solo se trata de asustar al personal con estos velones (que no tienen nada que envidiar a los de semana santa) para después seguir subiendo. Veremos

    Comentario por j antonio — 25 mayo, 2010 @ 5:15 PM

    • La verdad es que está el mercado un poco peculiar. Hay una gran volatilidad pero es una volatilidad “insana” que se produce casi en exclusiva en el mercado nocturno donde no podemos operar. Y así claro que es muy difícil sacarle dinero.

      Durante el periodo 1 de julio 2007 a 1 de julio de 2009 el sistema ganó, si no me equivoco, algo menos de 50 puntos de SP. O sea muy poco. Pero claro, considerando la coyuntura del mercado en esas épocas pues fueron bienvenidos.

      Suerte…

      Comentario por Horace — 25 mayo, 2010 @ 7:24 PM


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