Trading con Sistemas Automáticos

2 marzo, 2010

Sistema aleatorio Ibex

Filed under: Sistemas — Horace @ 8:13 PM

 

Hace un tiempo subí un video que habla de la importancia relativa que tiene dedicar tiempo a las salidas de las operaciones en lugar de a las entradas. Pueden encontrarlo aquí.

Para realizar ese video programé un sistema totalmente “tonto” que entra al mercado indistintamente corto o largo aleatoriamente. He recibido algunas consultas sobre el funcionamiento del sistema. Intentaré contestarlas, pero es que realmente no hay mucho que contar. El sistema, aunque no lo parezca, es un sistema perdedor en el largo plazo.

He ejecutado el sistema en un gráfico de barras diarias (aunque es un aspecto que no tiene la menor importancia). Básicamente lo que hace el sistema es evaluar en cada barra dos cosas. Primero mira si hay o no abierta una posición. Si hay una posición abierta no hace nada. Si no hay evalúa la condición de aleatoriedad. Si la condición da entrada pues abre entrada y andando. Vamos, que no hay nada que pensar ni 5 pies que buscar para el gato.

Dado que es un sistema que funciona en barras diarias (en este ejemplo) las condiciones se verifican y ejecutan en la apertura de la próxima barra (como todos los sistemas diarios). Las salidas, en este caso, se ejecutan en tiempo real.

En el ejemplo del video el sistema tiene un stop loss del 1% y juego con el variando las salidas al 0.3%, 0.6% y 0.9%.

Y realmente no hay mucho más que contar. Para el ejemplo sirve, pero para la vida real no. Entre otras cosas porque, como digo, pierde pasta.

Adjunto les dejo el código del programa en PRT.

 

 

ONCE nbTrades = 0

x=10

IF BarIndex < 2 THEN

    wasLong = 0

    wasShort = 0

ENDIF

random = ROUND((close MOD 2)/2) //True o false generado al azar

IF BarIndex > 1 THEN

    IF (random = 0) AND (NOT LongOnMarket AND NOT ShortOnMarket) THEN

        IF nbTrades >= 2 THEN

            IF (PreviousTrade(1) < 0 AND PreviousTrade(2) < 0) AND (wasLong = 1 AND wasLong[1] = 1) THEN

                SELLSHORT 1 shares AT MARKET

                nbTrades = nbTrades +1

                wasShort = 1

                wasLong = 0

            ELSE

                BUY 1 shares AT MARKET

                nbTrades = nbTrades +1

                wasLong = 1

                wasShort = 0

            ENDIF

        ELSE

            BUY 1 shares AT MARKET

            nbTrades = nbTrades +1

            wasLong = 1

            wasShort = 0

        ENDIF

    ENDIF

    IF (random = 1) AND (NOT LongOnMarket AND NOT ShortOnMarket) THEN

        IF nbTrades >= 2 THEN

            IF (PreviousTrade(1) < 0 AND PreviousTrade(2) < 0) AND (wasShort = 1 AND wasShort[1] = 1) THEN

                BUY 100%capital AT MARKET

                nbTrades = nbTrades +1

                wasLong = 1

                wasShort = 0

            ELSE

                SELLSHORT 1 shares AT MARKET

                nbTrades = nbTrades +1

                wasShort = 1

                wasLong = 0

            ENDIF

        ELSE

            SELLSHORT 0 shares AT MARKET

            nbTrades = nbTrades +1

            wasShort = 1

            wasLong = 0

        ENDIF

    ENDIF

    IF LongOnMarket AND BarIndex = ENTRYINDEX+x THEN

        SELL CountOfLongShares SHARES AT MARKET

    ENDIF

    IF ShortOnMarket AND BarIndex = ENTRYINDEX+x THEN

        EXITSHORT CountOfShortShares SHARES AT MARKET

    ENDIF

ENDIF

REM PROFIT STOP BULL

nivelprofit=p

IF Longonmarket and HIGH > ENTRYQUOTE * (1 + nivelprofit / 100) THEN

    SELL CountofLongShares SHARES AT MARKET

ENDIF

REM PROFIT STOP BEAR

IF Shortonmarket and LOW < ENTRYQUOTE * (1 – nivelprofit / 100) THEN

    Exitshort AT ENTRYQUOTE * (1 – nivelprofit / 100) limit

ENDIF

 

Aquí pueden ver la curva de liquidez presentada en el video y sus correspondientes estadísticas.

 

 

 

Ahora vean la curva de liquidez, con los mismos parámetros, pero ya para todo el histórico.

 

Este sistema, como se puede ver, es bastante mediocre. Si, efectivamente ha ganado dinero en este caso concreto con estas entradas concretas y en este periodo concreto, pero es una casualidad.

De hecho miren como desde mayo del 99 hasta ahora (más de 10 años de historia) no ha hecho nada

En fin, espero haber contestado las preguntas. Y no le den más vueltas. Es un sistema que NO SIRVE para operar en el mercado.

 

Saludos y suerte en el trading,

 

Horace

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