Trading con Sistemas Automáticos

20 octubre, 2009

La inversión inteligente (código PRT)

Filed under: Sistemas — Horace @ 11:48 AM

 

Algunos de vosotros me habéis pedido el cógido de este “sistema” para investigar más. Me parece perfecto porque hay mucho campo para hacerlo.

Aunque es un sistema bastante sencillo de codificar, os adjunto el código tal cual para prorealtime.

 

 

REM Abre largos en octubre

 

IF month=10 then

    BUY 100%capital AT open limit realtime

Endif

 

REM cierra los largos en abril (realmente cierra al cierre del primer día del mes de mayo porque para hacerlo bien habría que complicar mucho el código)

 

IF    month =5 then

    sell countoflongshares shares AT market thisbaronclose

Endif

 

 

Esto es todo, saludos y suerte en el trading,

 

H

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7 comentarios »

  1. Hola Horace,

    he visto en el blog de Gekko tu artículo sobre el sistema de 7 meses. Yo uso un sistema discrecional y no tengo ni idea de programación.

    No se si podrías hacer una simulación similar empleando, en vez del periodo de 7 meses, un sistema de cruce de EMA’s:
    Comprar cuando la EMA20 supere a la EMA50, y vender cuandos se produzca lo contrario.

    Tengo curiosidad…expecialmente en el SP500, a ver qué rentabilidades y drawdowns habríamos tenido.

    Gracias y saludos.

    Comentario por SharkOpciones — 20 octubre, 2009 @ 12:38 PM

  2. Si podría, sin problemas.

    Dame todas las reglas de entradas y salidas y veo de hacerlo.

    H

    Comentario por horacesystems — 20 octubre, 2009 @ 12:41 PM

    • Muchas gracias.

      Personalmente, en mi sistema uso EMA’s, RSI, y MACD, pero para este ejemplo, por compararlo con el de los 7 meses, creo que podríamos empezar con las EMA’s.

      Como primer paso se me ocurre un sistema donde siempre estés dentro:

      Entrada:
      Nos ponemos largos cuando EMA20 cruce hacia arriba EMA50.
      Nos ponemos cortos cuando EMA20 cruce hacia abajo EMA50.

      Salida: de momento podemos probar estando el 100% del tiempo en el Mercado. Quizá luego se podría optimiar (eso sabrás tu mucho más), lo mismo ves que si sales a un objetivo sacas más rentabilidad que esperar a que se produzca de nuevo el cruce de EMA’s.

      Timeframe: Diario
      Productos: Índice SP500

      No se si con esto te vale.

      Saludos.

      Comentario por SharkOpciones — 20 octubre, 2009 @ 12:59 PM

      • Hombre, ese es un viejo conocido.

        Yo te lo programo sin problemas, pero te anticipo que los resultados van a ser más bien decepcionantes.

        Un saludo,

        Horace

        Comentario por horacesystems — 20 octubre, 2009 @ 4:36 PM

  3. Hola Horace,

    cuando me has dicho lo de decepcionante, he mirado el gráfico y es cierto que hay muchas señales falsas.

    Habría que optimizar. Por ejemplo, sólo entrar largos si el precio está por encima de la EMA200 (o EMA50>EMA200), de forma que el cruce hacia abajo simplemente sea como señal de cierre, y habría que esperar a un nuevo cruce hacia arriba para abrir posición.
    Y cuando el precio está por debajo de la EMA200(o la EMA50EMA200 –> todas las entradas largas
    Entrada: cuando se produce el cruce de EMA5 hacia arriba de EMA20.
    Salida: cuando EMA5 cruza hacia abajo EMA50

    Si EMA50 todas las entradas cortas
    Entrada: cuando EMA5 cruza hacia abajo EMA20.
    Salida: cuando EMA 5 vuelve a cruzar hacia arriba EMA50

    Tampoco quiero liarte mucho. Imagino que requiere tiempo. A mi me gustaría aprender a programar. Quizá en el futuro…

    Muchas gracias y saludos.

    Comentario por Sharkopciones — 20 octubre, 2009 @ 5:18 PM

    • Hola Sharkopciones,

      Hombre no es que genere muchas señales falsas. Todos los sistemas tienen que generar señales buenas y malas. Pretender otra cosa es irreal y utópico.
      Lo que ocurre es que este sistema te va a ir mal en los laterales. Y por desgracia los laterales son la norma.

      Así que es de prever que no vaya muy allá. No obstante podemos pegarle un vistazo algún día.

      En cuanto tenga tiempo lo hago.

      Un saludo,

      Horace

      Comentario por horacesystems — 21 octubre, 2009 @ 8:38 AM

  4. Perfecto. Seguiré atento.

    Gracias y saludos.

    Comentario por SharkOpciones — 21 octubre, 2009 @ 11:38 AM


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