Trading con Sistemas Automáticos

7 octubre, 2009

Ibex Mensual (3 de 3)

Filed under: Previsiones, Sistemas — Horace @ 8:06 PM

Hoy les traigo la conclusión del post que analizaba el desarrollo del mercado local en términos mensuales. Pero vamos a ir un paso más allá. Fíjense que curioso, hemos acertado dos de los 4 puntos clave del mercado. En concreto hemos acertado el máximo y el mínimo (que han caído dentro del rango previsto) y hemos fallado la apertura (aunque por muy poco) y el cierre (esta vez por un 1.3% aproximadamente).

 

 
 

Y ustedes dirán ¿y qué?

Bueno pues vamos a construir un sencillo sistema de especulación basado en las estimaciones históricas y a ver que nos sale. Vamos a hacer únicamente dos operaciones.

  • Nos vamos a poner largos en la apertura con stop debajo de los mínimos estimados y con objetivo el más bajo de los máximos previstos. Es decir, en nuestro caso, abriríamos largos en 11434 con objetivo en 11800 y con stop en 10619.
  • Nos vamos a poner cortos en el máximo más bajo previsto con stop por encima del máximo más alto. El objetivo será el valor más alto previsto para el cierre. En este caso nos pondríamos cortos en 11800 con stop en 12224 y con objetivo en 11600.

 Veamos que hubiera salido si hubiéramos hecho esto en la realidad. Sin descontar deslizamientos ni comisiones, tendríamos:

 
 

   Beneficio (en puntos)         
Operación 1 (largos)

366

        
Operación 2 (cortos)

200

        
              
  

Estrategia

Mercado   
Bº Total

566

5,0%

3,4%

 
              
              

Es decir, que con este sencillo sistema, hemos sacado un 5% de rentabilidad (566 puntos de índice) y hemos batido al mercado que ha hecho un 3.4% en septiembre.                

              

Estén atentos porque mañana publicaré los estimados de octubre a ver que nos sale.                

 
 

Saludos y suerte en el trading,

 
 

Horace     

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2 comentarios »

  1. Buen analisis , pero a mi entender es inuttil, y te digo pq creo eso.

    Si cuando analizamos patrones buscamos para darnos confianza patrones que se repitan en 500-600 barras sean el minutaje que sean.

    Tu ensaño en una sola barra, aunque sea mensual me parece un esfuerzo un tanto esteril, aunque se agradece el esfuerzo realizado ehh.

    Yo creo que es mUY MUY MUY MUY dificil encontrar un verdadero paron valido
    Un saludo

    Comentario por Merowingio — 9 octubre, 2009 @ 2:16 PM

  2. Lo que ocurre Merowingio es que esto no es un patrón. Aquí lo que subyace es un comportamiento cíclico. Es semejante a la pauta de los seis meses o a la del mes de enero o cualquiera de las cíclicas. No se busca fiabilidad estadística sino comportamientos de los participantes basados en el calendario.
    Naturalmente que sería mejor tener 500 meses de historia para además darle rigor estadístico, pero no los tenmos y, además, muy probablemente no aportarían mucha más fiabilidad.
    Hay que asignarle la misma “certeza” que al rally de navidad o a la pauta de los seis meses o cualquiera de esas. Ni más ni menos.
    Muchas gracias por tus comentarios.
    H

    Comentario por horacesystems — 14 octubre, 2009 @ 6:48 AM


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