Trading con Sistemas Automáticos

10 septiembre, 2009

Esta mañana he leído un post que me ha gustado mucho sobre psicología

Filed under: Artículos — Horace @ 12:34 PM

 

Como saben los que ya me leen hace tiempo, soy un acérrimo seguidos de los sistemas automáticos de trading (y cuanto más automatizados mejor) porque estoy convencido, sin atisbo de duda, de que la parte psicológica es lo que nos separa de los beneficios. Da igual que método usemos para operar (análisis técnico, análisis fundamental, trading cuantitativo, etc) porque la operativa manual hará que perdamos dinero más pronto que tarde. Así que lo mejor es no operar manualmente. Al menos para mi.

Esta mañana he leído este post que lo tenéis traducido aquí en la web de JL Cárpatos. Lo cierto es que, para mi, este excepcional escritor se ha dejado sin explicar el motivo fundamental por el que no podemos seguir nuestras reglas de trading (¿quién no se ha dejado un stop loss sin poner alguna vez?).

Y el motivo fundamental es que los principios básicos en los que se apoya una estrategia de trading ganadora son absolutamente ANTINATURALES para un ser humano. Es decir, el instinto y la fuerza interior nos dice que hagamos exactamente lo contrario que tenemos que hacer para poder ganar en el largo plazo. Y, además, el mercado se empeña muy habitualmente en recompensarnos el actuar incorrectamente. ¡Es increíble! Operamos mal y a pesar de todo ganamos dinero. Me explico.

Para mi una estrategia ganadora en el largo plazo tiene apoyarse en unos pocos pilares ultra conocidos ya que son:

  1. Utilizar stop loss para cortar las pérdidas en un momento razonable y mucho antes de que se vuelvan insoportables.
  2. Dejar correr los beneficios cuando tenemos razón y el mercado nos la da.
  3. Gestionar el tamaño de las posiciones para que siempre tomemos el mismo riesgo. Cuando nos va bien posiciones más grandes y cuando nos va mal, más pequeñas.

Probablemente habrá más, pero estos son sin duda 3 de los más importantes.

Ahora intentemos traducir eso a sentimientos del operador. Veremos como, sin excepciones, son actitudes antinaturales y que una persona por lo general no llevaría acabo sin proponérselo fehacientemente.

  1. Stop Loss: ejecutar un stop de protección de pérdidas no es otra cosa que admitir que lo que pensábamos está equivocado. Es decir, hemos errado. El mercado tiene razón y yo no. Ahora párese y piense. ¿A usted le gusta estar equivocado? ¿Cuántas veces admite estarlo en un día normal en la vida diaria? ¿Cuántas veces ha discutido usted una multa de aparcamiento? ¿Cuántas veces creemos que nuestro jefe yerra el criterio pero tenemos que acatar su decisión? Admitir que nos hemos equivocado es duro y además no estamos acostumbrados a hacerlo. Va en contra de nuestra naturaleza. Ejecutar un stop loss también. Es nuestro orgullo el que se interpone.
  2. Dejar correr los beneficios: aquí también vamos a tenerlo fácil. Claro que cada uno de nosotros queremos ganar lo más posible, eso es obvio. Pero cuidado, esto es dinero “gratis”. Y una vez que viene no vamos a desaprovecharlo. Coger esos pocos puntos de beneficio que tengo es como darnos una palmadita en la espalda por haber acertado y haberlo hecho bien. Satisface nuestro ego. Lo hacemos por eso y por miedo. Por miedo a perder y, por lo tanto, a que el mercado nos demuestre que estábamos equivocados. ¿Equivocado yo? Ni de broma. Para dejar correr los beneficios habría que ser avaricioso y además no tener miedo al error ni tener un ego que requiera palmaditas cada día. Dejar correr los beneficios es casi imposible porque no es natural. Tengo el dinero ahí, en mi cuenta. ¿Cómo no lo voy a coger? ¿Han visto alguna vez un león no comerse una presa porque sabe que puede comerse una más grande? ¡Hay que comerla! ¡Y además ya!
  3. Tamaño de las posiciones: esta vez es aun más fácil de entender. Quiera yo o no el mercado me acaba de demostrar que estaba equivocado. Perdí dinero. Pero claro, como yo nunca me equivoco, en la próxima voy y recupero todo lo que me quitó y encima le ganarle para la honrilla. Otra vez se interpone nuestro orgullo. Y al contrario igual. Cuanto más gano más tiendo a achicar las posiciones para conservar los beneficios que tengo y así arriesgar menos. Este aspecto es curiorísimo. Tenemos miedo a perder cuando vamos ganando (y por eso tomamos posiciones más pequeñas) pero no lo tenemos cuando vamos perdiendo (cuando no tenemos problemas en aumentar indiscriminadamente el riesgo con tal de recuperar lo perdido)… Desde luego que es interesantísimo. En la naturaleza las boas comen una vez cada 6 meses. Se atragantan y luego dejan de comer hasta la próxima víctima. Nosotros, cuando nos sentamos a la mesa, comemos hasta estar saciados. Y luego dejamos de comer. Lo natural es pegarse el atracón.

Yo, sinceramente, no entiendo como puede ser que haya gente que sea capaz de operar manualmente y aún así ganar dinero. ¡Hay tantas barreras naturales que vencer! No solo tenemos que tener un método de operación ganador en el largo plazo (lo cual ya es de por si bastante complejo) sino que además tenemos que luchar cada día contra nuestro orgullo, miedo, ego, avaricia, codicia y demás sentimientos que nos hacen tirar para lo natural e instintivo (que como hemos visto es siempre perjudicial en el largo plazo).

Así que mi consejo es que si usted no es un superhéroe o tiene un entrenamiento descomunal, automatice su operativa. Seguro que es menos divertido, pero ganará dinero.

 

Saludos y suerte en el trading,

 

Horace

Anuncios

Dejar un comentario »

Aún no hay comentarios.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: