Trading con Sistemas Automáticos

8 septiembre, 2009

Ibex 35 Mensual

Filed under: Previsiones — Horace @ 10:15 AM

 

Fijaos que interesante y divertido este estudio que he realizado sobre el comportamiento mensual del Ibex 35.

Por razones obvias me he centrado en el mes de septiembre, pero cualquiera hubiera sido válido. El objetivo no es otro que, nuevamente, cuantificar que se puede esperar del mes de septiembre en términos de comportamiento histórico. Es decir, con base en lo que ha pasado en meses de septiembre anteriores, ¿qué podemos esperar para este?

Así pues, he utilizado datos mensuales del histórico del Ibex contado aportados por Yahoo Finanzas que se remontan a 1994. No he utilizado los del 93 porque he visto cosas incongruentes.

Como primera medida quería aportar cierta objetividad al comportamiento típico del mes así que he calculado algunos ratios interesantes como:

  • Promedio close to close. Es decir, como cierra, en promedio, el mes de septiembre respecto del cierre del mes de agosto. Ya sabíamos que es un mes bajista así que no nos debe sorprender que salga un -1.4%
  • Promedio close to open. Refleja como cierra el mes respecto de su apertura. Muy curiosamente sale un +1.5% para el mes de septiembre.
  • Promedio de volatilidad. Aquí se puede apreciar el rango existente entre los máximos y los mínimos del mes respecto de la cotización de apertura. Como se ve el mes de Septiembre es el segundo más volátil del año (siempre históricamente) solo superado por el ya muy conocido mes de octubre. De tal manera que digamos que este año estaríamos hablando de una volatilidad para el ibex de unos 1130 puntos entre máximo y mínimo del mes.
  • Promedio high to close. Por último intento reflejar aquí cuánto se cae históricamente entre el máximo del mes y el cierre. En el caso del mes de septiembre vemos como está bastante por encima de la media y es el mes en que más se cae desde el máximo con un 5.1%
  IBEX 35 MENSUAL      
Mes

Prom Close-Close

Prom Open-Close

Prom Volatilidad

Prom High-Close

1

0,2%

-0,7%

9,9%

-4,6%

2

1,4%

-1,3%

8,1%

-3,5%

3

-0,2%

-0,1%

9,1%

-4,1%

4

3,0%

-3,1%

8,4%

-2,8%

5

0,5%

-0,3%

7,6%

-3,8%

6

-0,7%

0,8%

8,3%

-4,3%

7

-0,1%

0,0%

8,9%

-3,9%

8

-0,7%

0,4%

8,0%

-4,1%

9

-1,4%

1,5%

10,0%

-5,1%

10

1,7%

-1,6%

12,2%

-4,2%

11

3,9%

-3,5%

9,3%

-2,9%

12

1,6%

-1,7%

8,0%

-3,3%

Total general

0,7%

-0,8%

9,0%

-3,9%

 

Con todos esos números podríamos hacer una simulación muy simplista (y casi surrealista se podría decir) de por donde se van a mover los valores indicativos de la barra mensual del mes de septiembre de 2009 para el Ibex 35. Les dejo aquí esta tabla con el ejercicio inocente de intentar pronosticar por donde se va a mover el mes. Disfruten del análisis y, por supuesto, fíense solo de sus estrategias para operar. Esto no es más que un marco de referencia sin demasiada importancia.

Cierre Agosto

11.365,10

     
         
         
Previsiones

Open

High

Low

Close

Septiembre

11035-11428

11800-12223

10620-11000

11200-11600

        

  

Real

Open

High

Low

Close

Septiembre

11434

 ¿?

 ¿?

 ¿?

 

Saludos y suerte en el trading,

 

Horace

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1 comentario »

  1. […] unos días, concretamente el día 8, publiqué este post sobre la previsible evolución del Ibex 35 para el mes de septiembre desde el punto de vista […]

    Pingback por Ibex 35 Mensual (2 de 3) « Sistemas de Trading — 17 septiembre, 2009 @ 8:49 AM


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