Trading con Sistemas Automáticos

25 julio, 2009

Un ejemplo de Eficiencia de Salida

Filed under: Sin Categorizar — Horace @ 8:45 AM

Buenos días,

 

Después de releer comentarios y los últimos posts, me ha parecido que era necesario montar un ejemplo. A continuación les muestro una operación real del sistema seguidor de tendencia que uso sobre el SP500 contado (que por cierto se ha puesto largo el día 7 de julio y sigue por el momento).

Abre largos el día 5 de enero de 2005 y cierra con 94 puntos de beneficio el día 28 de julio de 2006. Vean el gráfico (al final hay una segunda operación abierta en noviembre de 2007 pero que no la vamos a considerar ahora para nada).

 

 

La duración de la operación es de 393 barras (en este caso diarias).

Si calculamos la eficiencia de la salida que se usó siguiendo el método de usar solo el tiempo que dura la operación (que es como por ejemplo lo tiene contemplado el visual chart en su última versión), nos sale que el mejor precio para salir hubiera sido el máximo que hizo el mercado en 1326 a principios de mayo del 2006. De tal manera que la salida fue razonable (aunque un poco prematura) aprovechando el 66% del máximo movimiento teórico posible.

Sin embargo, si la impaciencia (o vaya a saber que) no hubiera hecho mella en el sistema, y hubiera aguantado más la entrada, es obvio ver que la operación habría sido más rentable. Mucho más. Esto se puede medir, como decía, utilizando el doble de barras de las que uso la operación en realidad. Con esto en consideración la cosa cambia mucho ya que, como se puede apreciar, el mercado hizo en febrero de 2008, un máximo en 1576. Calculada así la salida ha tenido una eficiencia del 24% lo cual es muestra evidente de que está muy lejos de ser óptima.

Les dejo una tablita con el resumen de las cuentas.

 

Operación

  

  

 

  

Fecha

Valor

 

Abre

05/01/2005

1.183,75

 

Cierra

28/07/2006

1.278,50

 

Puntos de Bº

94,75

  

 
       

Mercado

  

  

  

  

 

Máximo

Efic Salida

Con duración de la op

 

1.326,70

66%

Con doble duración

  

1.576,09

24%

 

Tal y como dije, el objetivo sería que este ratio fuera, en promedio, mayor al 60%. Con eso nos podemos dar por satisfechos.

 

Saludos y suerte en el trading,

 

Horace

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