Trading con Sistemas Automáticos

11 junio, 2009

Ejemplo de Cartera

Filed under: Ejemplos — Horace @ 2:11 PM

Estos días atrás varios de vosotros me habéis pedido confeccionar una cartera simulada con los sistemas de la familia tardes.

Las premisas de la cartera eran tener un saldo de partida de aproximadamente 100.000€ y asumir un apalancamiento tal que no se hubiera producido nunca en la historia un Drawdown de más del 20% del saldo.

Eso he hecho y aquí tenéis las estadísticas de este ejercicio curioso.

MARKET SYSTEM: PROPUESTA CARTERA SIMULADA (100K€)

 

ACCOUNT SETTINGS

Starting Equity: 100.000 €

Trading Vehicle: Futures

Initial Margin: 0 €

 

POSITION SIZING SETTINGS & RULES

Position Sizing Method: None

No. Contracts: 1

 

 

Starting date Jan, 1st, 2002
Ending date June, 3rd, 2009

 

Total Net Profit 310.160 €
    Gross Profit

    1.048.200 €

    Gross Loss     -738.040 €
Profit Factor 1,420

 

Highest Closed Trade Equity 416.612 €
Lowest Closed Trade Equity 100.000 €
Final Account Equity 410.160 €
Return on Starting Equity 310,2%

 

Total Number of Trades 1.806
    Number of Winning Trades     712
    Number of Losing Trades     1.094
    Trades Not Taken     0
Percent Profitable 39,42%
Max Number of Contracts 1
Minimum Number of Contracts 1
Average Number of Contracts 1

 

 

Largest Winning Trade 14.561 €
    /Percent of Equity     4,062%
Largest Winnning Trade (%) 5,477%
    /Trade Value     6.648 €
Average Winning Trade 1.472,19 €
Average Winning Trade (%) 0,672%
Max Number Consecutive Wins 8

 

Largest Losing Trade -6.851 €
    /Percent of Equity     -1,697%
Largest Losing Trade (%) -3,414%
    /Trade Value     -4.289 €
Average Losing Trade -674,63 €
Average Losing Trade (%) -0,304%
Max Number Consecutive Losses 11

 

 

Average Trade 171,74 €
Average Trade (%) 0,0810%
Trade Standard Deviation 1.609,52 €
Trade Standard Deviation (%) 0,755%

 

Win/Loss Ratio 2,182
Win/Loss Ratio (%/%) 2,213
Return/Drawdown Ratio 27,69
Modified Sharpe Ratio 0,107

 

CLOSED TRADE DRAWDOWNS ALL TRADES
Number of Drawdowns 111
Average Drawdown -3.380,63 €
Average Drawdown (%) 1,529%
Average Trades in Drawdowns 14

 

Worst Case Drawdown -18.738 €
    /Percent of Equity     11,20%
Trade Number at Trough 201
Trades in Drawdown 53

 

Percentage of positive weeks 54.6%
Percentage of positive months 68.9%
Maximum DrawDown per week -16.242 €
Maximum DrawDown per month -10.551 €

 

Net PROFIT CURVE

 

 

 

ADVERTENCIAS / CONCLUSIONES

 

Se ha considerado un apalancamiento ajustado a los parámetros de riesgo acordados. Así, en este histórico de operaciones la pérdida máxima ha sido de 18.738€ (más de 5 veces el drawdown promedio). En caso de repetirse este evento histórico, la cuenta quedaría con un saldo negativo de un -18.7% (aun con algo de margen hasta el 20% objetivo).

 

Todos los números presentados en este estudio son netos de comisiones pero no consideran deslizamientos. Pueden por tanto existir diferencias en comparación con los resultados reales de la cuenta.

 

Todos los números consideran que no se capitalizan los beneficios periódicamente. Se mantiene por tanto el tamaño de la posición durante todo el histórico. Esto provoca que el riesgo asumido decrezca a medida que el saldo de la cuenta crece. Esta hipótesis es enormemente conservadora y lleva a resultados muy por debajo de los que se podrían obtener en caso de que se decidiera mantener el riesgo de la inversión constante en el tiempo.

 

De mantenerse el rendimiento presentado, la esperanza matemática para duplicar el saldo es de 2 años y 5 meses aproximadamente. En la práctica, la capitalización de beneficios puede reducir este tiempo de manera muy notable.

 

Las condiciones de mercado pueden hacer variar sustancialmente estos números. Los resultados pasados no presuponen certeza ninguna sobre los futuros.

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