Trading con Sistemas Automáticos

8 junio, 2009

Pautas Estacionales

Filed under: Sin Categorizar — Horace @ 10:58 AM

Esto de las pautas estacionales está bien la verdad. A mi me encantan. Se me han reventado los sesos varias veces de tanto estudiarlas.

Lo malo es que, como en este caso, hay mucha literatura al respecto que carece de la más mínima visión práctica de lo más importante. Es decir, ¿cómo hago para sacarle a esto dinero?

En cuanto intentamos contestar esa pregunta las cosas que a priori parecen fantásticas y rentables muchas veces se tornan buenas ideas y poco más.

Tomemos por ejemplo el caso de la famosa táctica de los seis meses. Si si, esa que dice que hay que estar largos en el mercado desde noviembre hasta abril. Es fácil programar un sistema que haga esto de manera automática y nos de algo de feedback sobre que habría pasado si hubiera usado esta táctica para operar año tras año. He elegido el SP500 contado, pero cualquier mercado de renta variable valdría. Miren sino:

 

Foto1

Lo cierto es que tampoco es TAN impresionante. La táctica gana 1007 puntos de SP en 59 años. Y esto es sin comisiones. O sea que algo de trampa hay. Hombre no está mal, pero fijaos que riesgos tan brutales asume. Estos riesgos finalmente llevan ya 2 veces con sustos importantes. La del 2000 y la de ahora. ¿Alquien se la juega a la próxima?

Eso si, lo que sale en prensa y en todos los papeles es que tiene un ESPECTACULAR 75% de aciertos. Me descojono, con perdón.

Menos mal que por suerte por ahí hay tíos muy listos que miran las cosas con cierta objetividad.

Y yo me pregunto: ¿Qué pasaría si a esta “táctica” le intentamos poner algo de realidad encima y le limitamos el riesgo a algo asumible? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, ponemos un stop loss del 5%? De tal manera que, si todo falla, salimos escaldados y no volvemos a entrar hasta el mes de noviembre del año siguiente. Pero eso si, nos queda el 95% de la pasta en la hucha. Veamos:

Foto 2 

 

Bueno, no está mal. Ganamos algo menos por, a cambio, tenemos mucha más estabilidad y también algo más de tranquilidad por las noches. ¿no? Ya no nos hemos tenido que “comer” 394 puntos de SP en contra (ahh, no lo había dicho?) sino “solo” 182. Algo hemos mejorado. En cambio ya no ganamos 1007 sino que ganamos 897. Bueno.

Y ahora viene lo bueno.

¿Sabían que entrando en octubre y saliendo en mayo se gana más pasta? Incluso sin stop, 🙂 Vean:

 

 Foto 3

 

Ganamos más (1300 puntos vs 1007) pero a costa de sustos mayores (lógico). Ahora tenemos que aguantar 577 puntos a la contra cuando antes “solo” teníamos que aguantar algo más de 390.

Y bueno, lo que queda es ya lo obvio. Veamos como hay que hace para maximizar todo. Simple. Entremos en octubre, ponemos un stop del 5% y hasta que no salte nos quedamos. Aguante lo que aguante. Si salta esperamos al próximo octubre para abrir posición.

Así ganamos 1556 puntos de SP y asumimos un riesgo de 293 puntos a la contra. Miren como queda la gráfica.

Saludos y suerte en el trading,

 

Horace

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