Trading con Sistemas Automáticos

13 mayo, 2009

Sistema con pautas estacionales.

Filed under: Sin Categorizar — Horace @ 3:38 PM

Buenas a todos.

Hace unos días estuvimos discutiendo si el tema de las pautas estacionales funcionaba o no. Yo dije, como siempre, que mientras no lo vea puesto en un sistema con reglas OBJETIVAS de entradas y salidas pues no puedo opinar objetivamente.

Así que he montado el sistema y os lo pongo por aquí para vuestro uso y disfrute.

Veamos, el sistema que he montado hace lo siguiente:

1. Abre posición larga el primer día de trading del mes de octubre con todo el capital disponible (lo he preparado para acciones) si el cierre anterior está por encima de la media de 10 días.

2. Cierra posición el último día del mes de junio.

3. Además abre posición larga el primer día de trading de cada mes que no esté en el mercado salvo el mes de agosto si el cierre anterior está por encima de la media de 10 días.

4. A todas las posiciones les coloca un stop loss del 5%.

5. A todas las posiciones les coloca un trailing stop del 10%.

6. A todas las posiciones les coloca un profit stop del 15%.

Los resultados están claros para mi. Hay algo explotable, pero tampoco nos vamos a rasgar las vestiduras. En cuanto transformamos unas ideas preconcebidas en algo medible (como en este caso lo es la famosa pauta de los 6 meses y la famosa pauta del primer día de trading del mes) nos damos cuenta que al final no es oro todo lo que reduce.

Este conjunto de pautas supersónicas que funcionan tan bien, al final, aciertan un muy buen 55-57% de las veces. Pero magia no hacen.

Fijaos este ejemplo con acciones de Telefónica:

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Fijaos que el sistema tan simple (que esta vez acierta 70% de las veces) gana un 287% mientras que un simple comprar y mantener gana en ese mismo periodo aproximadamente un 566%. Eso si, tenemos un DrawDown de “solamente” 3.884€

Si ahora quitamos todas las medidas de protección que hemos puesto efectivamente la cosa cambia. El sistema pasa a ganar un 1.243% y acierta 3 de cada 4 operaciones, pero con un espectacular DrawDown de más de 103.000€.

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Podríamos estar jugando hasta el día del juicio final con estos parámetros y cualesquiera que se nos ocurran. Los resultados serían los mismos.

Conclusión: ¿pautas estacionales? Si, sin duda. Pero ojo con su aplicación práctica porque, a la hora de la verdad, no mejoran mucho los sistemas tradicionales.

Lo mismo pero con las acciones de Bankinter:

Primero con medidas de protección:

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Ahora sin medidas de protección:

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Ahora con Acciona:

Primero con medidas de protección:

clip_image010

Y luego sin medidas de protección:

clip_image012

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2 comentarios »

  1. Horace, gracias por tu trabajo y esfuerzo.sigue asi

    Comentario por laws — 14 mayo, 2009 @ 5:24 PM

  2. De nada tio, por donde andas?

    Comentario por Horacio — 16 mayo, 2009 @ 4:59 PM


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