Trading con Sistemas Automáticos

23 febrero, 2009

La importancia relativa de perder dinero (y II)

Filed under: Sin Categorizar — Horace @ 1:16 PM

 

A raíz de mi post anterior sobre la importancia relativa de perder dinero me han surgido muchos comentarios. Uno muy productivo (ha habido muchos de estos) básicamente me venía a decir algo así como: “vale, todo esto está muy bien y lo comparto, pero ¿cómo se que tengo que aguantar en lugar de dejar de utilizar este método de operar porque es perdedor en su fondo?”.

Lo cierto es que es una excelente pregunta y muy difícil de resolver. Salvo que se tenga un histórico muy sólido de cada una de las operaciones que hemos hecho en el pasado con este método.

Voy a poner otro ejemplo semejante al anterior para ilustrar a que me refiero.

Mi sistema EuroStoxx Tardes está yendo desde hace un tiempo bastante mal. Yo diría que desde hace 2 o 3 meses. Vean sino:

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Aunque ya he descontado las comisiones, vean como desde principios de diciembre más o menos ha estado prácticamente todo el tiempo perdiendo dinero. La situación se ha agravado mucho este mes de febrero. Casi todas las operaciones han sido malas (si no me equivoco). Lo cierto es que uno tiene la sensación de que está equivocado utilizando este sistema de especulación. Yo el primero. Los ratios son horribles realmente.

Hemos perdido más de 2000€ por contrato de Eurostoxx. Eso es, créanme, una pasta. Porque este sistema se puede operar con cuentas muy pequeñas. Incluso menores de 10.000€. Así que fíjense. Si hubiéramos empezado a operar en diciembre con este sistema con una cuenta de ese tamaño, ya habríamos perdido casi un cuarto de la cuenta. Un palo de los buenos vamos. Como tantas otras veces hemos sufrido por estar mal capitalizados.

Me voy a ahorrar todos los pasos intermedios como en el otro post para ir directamente a la cuestión que quiero ilustrar. ¿Cómo hago para saber si, aún a pesar de este desastre, el sistema (mi método de operar) es bueno? Pues lo dicho, recurriendo a un histórico de operaciones lo bastante amplio y viendo a ver si esta situación cabe dentro de la normalidad.

¿Cuánto es lo bastante amplio? Pues obviamente no son ni 10 ni 20 ni 30 ni 100 operaciones. Cuantas más mejor. Y si puede ser en muchos tipos de mercados pues mejor todavía.

¿Y cómo mido que la mala racha esté dentro de la “normalidad”? Pues evaluando si las malas rachas anteriores han sido mucho menores, iguales o mayores (o mucho mayores) que esta. Veamos que sale entonces y concluyamos rápidamente que sino nos aburrimos (ustedes de leer y yo de escribir).

Adjunto un grafico del saldo de la cuenta, sin capitalizar los beneficios, para las últimas 1.200 operaciones. Este histórico se remonta al año 2001 (o incluso algo antes). Desde entonces el mercado ha hecho de todo, subir, bajar, perder el tiempo, alta volatilidad, baja volatilidad… Y miren como es la curva de liquidez del sistema:

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Bastante elocuente diría yo. A mi me da mucho que pensar. No añado más comentarios.

Ahora veamos que pasa con la mala racha actual. Este gráfico es un poco más difícil de entender. Representa todas y cada una de las malas rachas de más de 500€ que ha habido en este sistema en el pasado pero medidas en €, no en %. Como verán ha habido muchas. Muchas de ellas de más de 1.000€, muchas de más de 1.500€, algunas de más de 2.000€, algunas de más de 2.500€.

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Esto, obviamente, no hace que duela menos, pero si permite tomar cierta perspectiva. Obviamente estamos en límites pocas veces vistos antes, pero eso no quiere decir que el método (sistema en este caso) haya dejado de funcionar.

Saludos y suerte en el trading.

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