Trading con Sistemas Automáticos

4 enero, 2009

Rendimiento teórico de los sistemas año 2008

Filed under: Sin Categorizar — Horace @ 5:38 PM

 

Buenas tardes,

He recibido varias solicitudes para que informara del rendimiento de los sistemas Dax Tardes y EuroStoxx Tardes en el conjunto del año 2008.

He de decir que el año se ha cerrado excepcionalmente bien. Adjunto los números exactos (en el plano teórico). Ambos sistemas estuvieron prácticamente 6 meses parados. Desde mediados de febrero hasta finales de julio prácticamente los sistemas no produjeron nada. Ni pérdidas ni ganancias. No obstante durante el mes de enero y desde agosto hasta noviembre (el mes de diciembre fue relativamente malo) ganaron lo bastante como para que compense haberlos tenido en cartera.

Creo que con esto satisfago las preguntas realizadas.

 

Año 2008

 

Rentabilidad

Operaciones

DD Max

Aciertos

Dax Tardes

47.507 €

232

-11.561

25,80%

EuroStxx Tardes

16.556 €

188

-1.936

34,60%

De modo que una cartera hipotética conformada por ejemplo por un contrato del Dax Tardes y 5 contratos del EuroStoxx Tardes (que se podría haber montado de manera conservadora con 50.000€ de saldo inicial) habría tenido una rentabilidad teórica de algo más de 130.000€ netos con un DD máximo de unos 21.000€ en el peor de los casos.

Saludos y buena suerte en el trading.

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