Trading con Sistemas Automáticos

14 julio, 2008

Sistema Bund Tardes

Filed under: Sin Categorizar — Horace @ 5:42 PM

 

Descripción de las señales

El sistema es por definición intradiario. Abre y cierra posición en el mismo día.

El sistema siempre va a favor de la tendencia de corto plazo que se espera para la sesión de tarde.

 

¿Qué se puede esperar del sistema?

 
Desde el punto de vista del riesgo

Este sistema realiza aproximadamente 2 operaciones por semana.

Dado lo corto del stop loss que se usa este sistema tiene un ratio de aciertos bajo. En los entornos del 52%. Es por esto que es un sistema difícil de operar de modo manual.

Las rachas de pérdida (drawdowns) son relativamente pequeñas en saldo y también se pasan rápido en el tiempo.

Aunque la cuantificación depende del apalancamiento (capital inicial y número de contratos) que se escoja, se podría estimar que las rachas de pérdida por lo general deberían estar en los entornos del 20% del capital. Esto NO IMPLICA que no puedan existir rachas mayores de pérdida. Consideraríamos que el sistema no está funcionando correctamente si la racha de pérdidas es igual o superior al 35% del capital (aunque ya se ha dicho con anterioridad que todos estos números dependen del apalancamiento que se escoja para operarlo).

Desde el punto de vista del beneficio

Este sistema es capaz de dar aproximadamente 22€ brutos por operación (que equivalen a 221€ brutos por mes). Descontando comisiones y errores típicos podríamos estimar, siendo conservadores, que sería razonable obtener 85€ netos por contrato y mes.

Es decir, a lo largo de un año normal podríamos obtener aproximadamente 1.020€ netos por contrato con independencia de la tendencia subyacente en el mercado. Naturalmente estos números son MUY VARIABLES y únicamente se exponen a modo estimativo pudiendo ocurrir cualquier escenario imaginable en la práctica (desde pasar un año en pérdidas hasta triplicar o cuadruplicar esta rentabilidad).

Otras consideraciones

Este sistema es idóneo como complemento para otros sistemas o una gestión discrecional porque está muy poco tiempo en el mercado (no más del 5% del tiempo por lo general).

De tal manera que el inversor tiene disponibilidad de su capital de manera permanente durante la sesión de la mañana y, en muchos de los casos, durante buena parte de la tarde tras saltar los stops de protección o beneficio.

Capital inicial recomendado:

La decisión sobre que capital poner a disposición del sistema es quizá, la más importante a considerar. En el escenario más conservador dispondríamos de 3.500€ por contrato aproximadamente.

No obstante esto presupone las siguientes circunstancias:

1. Se va a producir la peor racha de pérdidas concebible (50% del capital),

2. Se va a producir inmediatamente al comenzar a operar,

3. No existen reducciones de garantía para operar en el intradía.

Estos supuestos son los más conservadores que se pueden realizar. Se podrían considerar unas condiciones algo más razonables como son las siguientes:

1. Se va a producir una racha de pérdidas más acorde con la normalidad (aproximadamente 25% del capital),

2. Se va a producir inmediatamente al comenzar a operar,

3. Existen reducciones de garantía para operar en el intradía (hasta los 900€ aproximadamente).

Considerando estas condiciones el sistema se podría operar con un capital mínimo de 1.200€ por contrato aproximadamente.

Con este capital podríamos estimar, como corolario, una rentabilidad anual aproximada de un 85%, lo cual es sumamente interesante considerando que el dinero está aun disponible durante el 95% del tiempo para otro tipo de operativa o sistemas.

A continuación se presentan las estadísticas (netas de comisiones -14€ por vuelta completa y contrato- y desde el año 2000) así como un gráfico de la curva de liquidez teórica que el sistema hubiera podido dar.

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