Trading con Sistemas Automáticos

15 enero, 2007

Volatilidad actualizada

Filed under: Sin Categorizar — Horace @ 4:29 PM

 
 
Adjunto la tabla de volatilidad de los mercados más comunes actualizada con los precios y volatilidades actuales.
 
 

Valores

Igualación

Volatilidad
Contrato Cotización Valor del Punto Valor 1 contrato Saldos (1) Num Contratos (2) ATR(500Diario) % (3) ATR (500Diario) € (4) Fluctuación media diario de la cuenta (5)
IBEX MINI    14.400                     1             14.400       2.880   11,1 0,8%                119   4,1%
ESTX     4.200                   10             42.000       8.400   3,8 1,2%                510   6,1%
CAC40     5.630                   10             56.300     11.260   2,8 1,1%                630   5,6%
BUND    115,30              1.000            115.300     23.060   1,4 0,4%                480   2,1%
IBEX    14.400                   10            144.000     28.800   1,1 0,8%             1.190   4,1%
DAX     6.800                   25            170.000     34.000   0,9 1,1%             1.900   5,6%
EUR/US       1,29           125.000            161.625     32.325   1,0 0,8%             1.250   3,9%

 

 

(1) Saldo que es necesario disponer en la cuenta para estar apalancado 5 veces en este mercado utilizando unicamente 1 contrato

(2) Número de contratos para obtener igual exposición a mercado

(3) Volatilidad histórica media en gráfico diario en porcentajes

(4) Volatilidad histórica media en gráfico diario medida en euros a los precios actuales

(5) Fluctuación promedio de la cuenta que se indica en la columna de saldos

 

Conclusión

La volatilidad promedio histórica de todos los mercados presentados es similar salvo en el caso del Bund alemán que es muy inferior (la mitad o más).

Utilizando únicamente 1 contrato apalancado 5 veces (es decir, comprando 1 único contrato con el dinero que se indica en la columna de saldos) se ve como claramente el mercado menos volátil es el bund. Si nos ceñimos únicamente a los mercados de renta variable, el menos volátil sería el IBEX donde comprando 1 contrato por cada 28,800€, tendríamos una variación diaria promedio en la cuenta de 1,190€ o lo que es lo mismo un 4,1% del saldo.

El mercado de renta variable más volátil es el EuroStoxx50 donde invirtiendo 1 contrato por cada 8,400€ nuestra cuenta variaría en promedio un 6,1% cada día.

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