Trading con Sistemas Automáticos

6 julio, 2006

Pauta del primer día – Aplicación práctica

Filed under: Sin Categorizar — Horace @ 3:26 PM

Muchos me estáis preguntando como implantar la pauta del primer día del mes en la práctica.

 

Es una excelente pregunta la verdad. La respuesta es simple sin embargo.

 

Más allá de complejidades estadísticas la pauta lo que dice es que el primer día hábil del mes suele ser alcista. Nada más. Con lo cual, la implementación más rápida de la pauta es comprar el último día al precio de cierre y vender el primer día hábil al precio de cierre también.

 

Para esto los fondos de inversión son un buen instrumento.

 

Yo personalmente utilizo esta pauta para especular con mis propios ahorros. Para evitar el altísimo coste fiscal de entrar y salir en menos de 1 año, utilizo el traspaso entre fondos en lugar del reembolso. De tal manera que dispongo de un fondo de inversión para apostar en renta variable el primer día hábil del mes y otro monetario para estar “en liquidez” el resto del tiempo. De esta forma, traspasando entre uno u otro, se evita el incurrir en costes fiscales elevados así como la retención del 15% sobre reembolsos que la gestora debe realizar (impidiéndonos utilizar ese dinero para seguir especulando durante el año).

 

Lo más importante de esta operativa es asegurarse que la gestora es capaz de salir de un fondo y entrar en el otro CON LA MISMA FECHA DE LIQUIDACIÓN. Cualquier gestora debería ser capaz de hacerlo entre dos fondos suyos. Pero la realidad es que no todas lo hacen. Lo mejor es preguntar expresamente antes de comenzar a operar.

Por lo que respecta a los fondos concretos que yo utilizo, son los siguientes:

 

  • Fondo Telef Corto Plazo FI
  • BK Sector Finanzas FI

Son ambos fondos de Gesbankinter. La gestora es capaz de entrar y salir de ellos en el mismo día y, adicionalmente, no cobra comisiones de suscripción, reembolso o traspaso.

 

Últimamente ha tenido excelentes resultados esta táctica. En concreto para el ibex 35 desde agosto de 2004 sólo ha tenido 4 operaciones con pérdidas (de 24 realizadas ya) y ha rendido un 15.7%. Lo cual no es mucho si se considera que el ibex en el mismo período ha rendido 43.8% pero es muy buen registro considerando que únicamente ha estado en mercado 24 días de los casi 2 años de mercado (lo que nos permite dedicar el dinero a otra cosa si lo deseamos).

 

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